PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OOO.AX с IHVV.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOO.AX с IHVV.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) and IHVV.AX (iShares S&P 500 AUD Hedged ETF) are both Global Equities funds. OOO.AX is actively managed, while IHVV.AX is passively managed. Over the past 10 years, OOO.AX returned 0.09%/yr vs 13.04%/yr for IHVV.AX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OOO.AX и IHVV.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и iShares S&P 500 AUD Hedged ETF (IHVV.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOO.AX показывает доходность 61.45%, что значительно выше, чем у IHVV.AX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции OOO.AX уступали акциям IHVV.AX по среднегодовой доходности: 0.09% против 13.04% соответственно.

OOO.AX

1 день
-1.37%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
58.36%
С начала года
61.45%
1 год
49.48%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.03%
10 лет*
0.09%

IHVV.AX

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
6.89%
С начала года
8.13%
1 год
19.00%
3 года*
17.98%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOO.AX и IHVV.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		61.45%-7.58%10.33%-4.20%-1.77%80.75%-69.47%32.63%-20.15%2.22%
IHVV.AX
iShares S&P 500 AUD Hedged ETF		8.13%17.13%23.18%23.30%-20.77%28.58%11.96%29.96%-6.70%21.81%

Correlation

The correlation between OOO.AX and IHVV.AX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.22

The correlation between OOO.AX and IHVV.AX shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF

iShares S&P 500 AUD Hedged ETF

Часто сравнивают с OOO.AX:
OOO.AX с CORE.AXOOO.AX с ESGI.AXOOO.AX с ESTX.AXOOO.AX с F100.AXOOO.AX с FOOD.AXOOO.AX с FUEL.AXOOO.AX с GEAR.AX
Часто сравнивают с IHVV.AX:
IHVV.AX с BILL.AXIHVV.AX с ISEC.AXIHVV.AX с AUMF.AXIHVV.AX с CORE.AXIHVV.AX с ESGI.AXIHVV.AX с ESTX.AXIHVV.AX с F100.AX

Доходность на риск

OOO.AX vs. IHVV.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOO.AX
Ранг доходности на риск OOO.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOO.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOO.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOO.AX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOO.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IHVV.AX
Ранг доходности на риск IHVV.AX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHVV.AX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHVV.AX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHVV.AX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHVV.AX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHVV.AX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOO.AX c IHVV.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и iShares S&P 500 AUD Hedged ETF (IHVV.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OOO.AXIHVV.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.37

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.94

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.04

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

8.25

-4.77

OOO.AX vs. IHVV.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOO.AX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IHVV.AX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOO.AX и IHVV.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OOO.AX и IHVV.AX

Максимальная просадка OOO.AX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки IHVV.AX в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOO.AX и IHVV.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOO.AXIHVV.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-36.07%

-59.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.79%

-9.02%

-24.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

-20.47%

-13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

-26.64%

-24.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.96%

-36.07%

-50.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.38%

-1.72%

-72.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.58%

-4.81%

-59.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

2.27%

+11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OOO.AX и IHVV.AX

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares S&P 500 AUD Hedged ETF (IHVV.AX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что OOO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHVV.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOO.AXIHVV.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

3.11%

+9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.18%

11.06%

+50.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.90%

13.48%

+51.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.15%

17.69%

+27.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.75%

18.95%

+25.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOO.AX и IHVV.AX

Дивидендная доходность OOO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что сопоставимо с доходностью IHVV.AX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHVV.AX
iShares S&P 500 AUD Hedged ETF		4.14%0.79%0.92%1.30%1.52%19.67%1.64%0.00%3.20%1.74%0.57%1.84%
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		4.15%0.00%4.68%0.00%19.05%28.49%16.20%5.92%3.11%0.00%0.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

OOO.AX and IHVV.AX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BetaShares and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOO.AX и IHVV.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор