PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONTO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONTO с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONTO (Onto Innovation Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ONTO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ONTO returned 30.52%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONTO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность 74.05%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции ONTO превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 30.52% против 22.43% соответственно.

ONTO

1 день
-1.86%
1 месяц
-9.91%
С начала года
74.05%
6 месяцев
72.32%
1 год
185.97%
3 года*
36.92%
5 лет*
30.73%
10 лет*
30.52%

COST

1 день
1.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
13.08%
6 месяцев
8.84%
1 год
-7.02%
3 года*
24.99%
5 лет*
21.51%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONTO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONTO
Onto Innovation Inc.		74.05%-5.29%9.01%124.56%-32.74%112.89%30.13%33.70%9.67%-0.56%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.08%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between ONTO and COST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г.

0.20

The correlation between ONTO and COST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ONTO:

$2.15

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

ONTO:

127.59

COST:

36.68

Коэффициент PEG

ONTO:

11.44

COST:

2.87

Коэффициент P/S

ONTO:

13.17

COST:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$1.03B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$502.93M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$177.93M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Onto Innovation Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с ONTO:
ONTO с KLACONTO с CAMTONTO с NVMIONTO с SAIAONTO с KLICONTO с OCONTO с FORM
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

ONTO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONTO
Ранг доходности на риск ONTO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONTO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONTO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONTOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
-0.37

+3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
-0.39

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.95

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.25

-0.44

+9.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.69

-0.99

+26.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONTO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONTOCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

-0.37

+3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.95

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.03

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.59

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ONTO и COST

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONTOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-53.39%

-45.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-16.02%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.82%

-20.74%

-42.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.82%

-31.40%

-31.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.82%

-31.40%

-31.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-11.15%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.73%

-13.36%

-41.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

9.60%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и COST

Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONTOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

8.14%

+9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.00%

14.83%

+26.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.19%

19.15%

+36.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

22.73%

+32.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.12%

21.94%

+29.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и COST

ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
291.95M
70.53B
(ONTO) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONTO и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Onto Innovation Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
50.1%
-25.1%
Активы портфеля
ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

ONTO and COST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONTO has higher volatility (17.27%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, ONTO dropped -98.56% vs COST's -53.39%.

ONTO currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONTO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор