PortfoliosLab logo
Сравнение ONON с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONON и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ONON и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в On Holding AG (ONON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.66%
29.98%
ONON
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONON:

0.75

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ONON:

1.41

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ONON:

1.17

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ONON:

0.94

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ONON:

2.75

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ONON:

13.91%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ONON:

50.86%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ONON:

-68.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ONON:

-29.22%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ONON показывает доходность -17.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


ONON

С начала года

-17.78%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-11.10%

1 год

37.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONON и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONON c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ONON, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ONON: 0.75
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ONON, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ONON: 1.41
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ONON, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ONON: 1.17
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ONON, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ONON: 0.94
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ONON, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ONON: 2.75
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ONON на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONON и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.54
ONON
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONON и VOO

ONON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONON
On Holding AG
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ONON и VOO

Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.22%
-9.90%
ONON
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ONON и VOO

On Holding AG (ONON) имеет более высокую волатильность в 27.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ONON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.12%
13.96%
ONON
VOO