PortfoliosLab logo
Сравнение ONON с S
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ONON и S составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ONON и S

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в On Holding AG (ONON) и SentinelOne, Inc. (S). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.66%
-72.72%
ONON
S

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONON:

0.75

S:

-0.27

Коэф-т Сортино

ONON:

1.41

S:

-0.06

Коэф-т Омега

ONON:

1.17

S:

0.99

Коэф-т Кальмара

ONON:

0.94

S:

-0.17

Коэф-т Мартина

ONON:

2.75

S:

-0.70

Индекс Язвы

ONON:

13.91%

S:

18.54%

Дневная вол-ть

ONON:

50.86%

S:

48.97%

Макс. просадка

ONON:

-68.90%

S:

-83.26%

Текущая просадка

ONON:

-29.22%

S:

-75.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONON:

$14.50B

S:

$5.93B

EPS

ONON:

$0.89

S:

-$0.92

Коэффициент P/S

ONON:

6.25

S:

7.22

Коэффициент P/B

ONON:

8.70

S:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

ONON:

$1.81B

S:

$821.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONON:

$1.10B

S:

$610.36M

EBITDA (12 мес.)

ONON:

$255.60M

S:

-$238.67M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONON показывает доходность -17.78%, а S немного выше – -17.03%.


ONON

С начала года

-17.78%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-11.10%

1 год

37.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

S

С начала года

-17.03%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-29.86%

1 год

-14.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONON и S

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONON c S - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ONON, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ONON: 0.75
S: -0.27
Коэффициент Сортино ONON, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ONON: 1.41
S: -0.06
Коэффициент Омега ONON, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ONON: 1.17
S: 0.99
Коэффициент Кальмара ONON, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ONON: 0.94
S: -0.17
Коэффициент Мартина ONON, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ONON: 2.75
S: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа ONON на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа S равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONON и S, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
-0.27
ONON
S

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONON и S

Ни ONON, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ONON и S

Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки S в -83.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и S. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.22%
-75.86%
ONON
S

Волатильность

Сравнение волатильности ONON и S

On Holding AG (ONON) имеет более высокую волатильность в 27.12% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 21.64%. Это указывает на то, что ONON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.12%
21.64%
ONON
S

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONON и S

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию