PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONON с S
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ONON и S составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ONON и S

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в On Holding AG (ONON) и SentinelOne, Inc. (S). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.85%
22.36%
ONON
S

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONON:

2.13

S:

-0.30

Коэф-т Сортино

ONON:

3.04

S:

-0.09

Коэф-т Омега

ONON:

1.35

S:

0.99

Коэф-т Кальмара

ONON:

1.91

S:

-0.20

Коэф-т Мартина

ONON:

14.15

S:

-0.68

Индекс Язвы

ONON:

6.66%

S:

22.64%

Дневная вол-ть

ONON:

44.27%

S:

51.02%

Макс. просадка

ONON:

-68.90%

S:

-83.26%

Текущая просадка

ONON:

-4.03%

S:

-70.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONON:

$18.31B

S:

$7.69B

EPS

ONON:

$0.44

S:

-$0.94

Общая выручка (12 мес.)

ONON:

$2.15B

S:

$770.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONON:

$1.30B

S:

$565.60M

EBITDA (12 мес.)

ONON:

$239.80M

S:

-$240.09M

Доходность по периодам

С начала года, ONON показывает доходность 111.87%, что значительно выше, чем у S с доходностью -18.26%.


ONON

С начала года

111.87%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

43.86%

1 год

96.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

S

С начала года

-18.26%

1 месяц

-17.14%

6 месяцев

22.37%

1 год

-18.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONON c S - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONON, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.13-0.30
Коэффициент Сортино ONON, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.04-0.09
Коэффициент Омега ONON, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.350.99
Коэффициент Кальмара ONON, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.91-0.20
Коэффициент Мартина ONON, с текущим значением в 14.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0014.15-0.68
ONON
S

Показатель коэффициента Шарпа ONON на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа S равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONON и S, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13
-0.30
ONON
S

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONON и S

Ни ONON, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ONON и S

Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки S в -83.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и S. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.03%
-70.60%
ONON
S

Волатильность

Сравнение волатильности ONON и S

Текущая волатильность для On Holding AG (ONON) составляет 11.50%, в то время как у SentinelOne, Inc. (S) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что ONON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.50%
19.24%
ONON
S

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONON и S

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab