Сравнение ONON с S

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ONON с S

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о On Holding AG (ONON) и SentinelOne, Inc. (S).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONON или S.

Корреляция

Корреляция между ONON и S составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ONON и S

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в On Holding AG (ONON) и SentinelOne, Inc. (S). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ONON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONON:

0.40

-0.53

Коэф-т Сортино

ONON:

0.92

-0.50

Коэф-т Омега

ONON:

1.11

0.94

Коэф-т Кальмара

ONON:

0.47

-0.31

Коэф-т Мартина

ONON:

1.67

-1.50

Индекс Язвы

ONON:

11.59%

16.28%

Дневная вол-ть

ONON:

48.00%

45.72%

Макс. просадка

ONON:

-68.90%

-83.26%

Текущая просадка

ONON:

-37.74%

-77.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONON:

$12.19B

$5.90B

EPS

ONON:

$0.84

-$0.92

Общая выручка (12 мес.)

ONON:

$1.81B

$821.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONON:

$1.10B

$610.36M

EBITDA (12 мес.)

ONON:

$255.60M

-$238.67M

Доходность по периодам

С начала года, ONON показывает доходность -27.68%, что значительно ниже, чем у S с доходностью -23.83%.

ONON

С начала года

-27.68%

1 месяц

-24.52%

6 месяцев

-23.40%

1 год

23.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-23.83%

1 месяц

-15.83%

6 месяцев

-29.98%

1 год

-22.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONON и S

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

S

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONON c S - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ONON: 0.40

S: -0.53

Коэффициент Сортино

ONON: 0.92

S: -0.50

Коэффициент Омега

ONON: 1.11

S: 0.94

Коэффициент Кальмара

ONON: 0.47

S: -0.31

Коэффициент Мартина

ONON: 1.67

S: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа ONON на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа S равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONON и S, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ONON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONON и S

Ни ONON, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ONON и S

Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки S в -83.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и S. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ONON

Волатильность

Сравнение волатильности ONON и S

On Holding AG (ONON) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 15.95%. Это указывает на то, что ONON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ONON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONON и S

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ONON с S

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ONON и S

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONON и S

ONON

S

Сравнение ONON c S - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONON и S

Просадки

Сравнение просадок ONON и S

Волатильность

Сравнение волатильности ONON и S

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONON и S

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество