PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEZ с PMAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEZ с PMAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEZ (TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, ONEZ returned 17.56% vs 7.34% for PMAP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEZ charges 0.98%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.

Доходность

Сравнение доходности ONEZ и PMAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEZ показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у PMAP с доходностью 3.28%.

ONEZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.27%
6 месяцев
7.15%
1 год
17.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAP

1 день
-0.06%
1 месяц
0.59%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.83%
1 год
7.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEZ и PMAP

2026 (YTD)2025
ONEZ
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF		7.27%13.70%
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		3.28%5.37%

Correlation

The correlation between ONEZ and PMAP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.79

The correlation between ONEZ and PMAP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ONEZ:
ONEZ с JULZONEZ с EAPRONEZ с PMMYONEZ с DBEONEZ с MARZONEZ с FBUFONEZ с CPSM
Часто сравнивают с PMAP:
PMAP с CPSPPMAP с CPSLPMAP с CPSUPMAP с PQOCPMAP с PMFBPMAP с MAYMPMAP с APXM

Доходность на риск

ONEZ vs. PMAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEZ
Ранг доходности на риск ONEZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PMAP
Ранг доходности на риск PMAP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAP: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAP: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEZ c PMAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEZPMAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
6.43

-4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
13.39

-10.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.92

-1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

21.40

-18.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

133.92

-122.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEZ vs. PMAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEZ на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа PMAP равного 6.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEZ и PMAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEZPMAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

6.43

-4.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

3.23

-2.19

Просадки

Сравнение просадок ONEZ и PMAP

Максимальная просадка ONEZ за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEZ и PMAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEZPMAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-1.75%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-0.34%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.06%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.08%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.05%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEZ и PMAP

TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что ONEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEZPMAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.27%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

0.81%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

1.15%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

2.33%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

2.33%

+9.55%

Сравнение комиссий ONEZ и PMAP

ONEZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEZ и PMAP

Дивидендная доходность ONEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ONEZ
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF		3.70%3.97%
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEZ and PMAP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEZ has higher volatility (2.54%) compared to PMAP (0.27%). In terms of maximum drawdown, ONEZ dropped -13.24% vs PMAP's -1.75%.

On 1-year performance, ONEZ leads with 17.56% vs 7.34% for PMAP. On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMAP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ONEZ has performed better with a 17.56% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for ONEZ.

ONEZ has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for PMAP.

They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.98% for ONEZ and 0.50% for PMAP.

PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEZ и PMAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор