PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEV с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с SDY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Low Volatility fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.56%/yr vs 9.43%/yr for SDY. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEV показывает доходность 13.74%, а SDY немного выше – 14.35%. За последние 10 лет акции ONEV превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.43% соответственно.

ONEV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
8.21%
С начала года
13.74%
1 год
17.70%
3 года*
12.92%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.56%
Всё время*
11.79%

SDY

1 день
-0.06%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
4.24%
С начала года
14.35%
1 год
16.81%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.43%
Всё время*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ONEV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
$523.15K$3.20M$4.19M

SDY

SPDR S&P Dividend ETF
$32.37M$30.67M$33.82M

Сравнение доходности по годам ONEV и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		13.74%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		14.35%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between ONEV and SDY is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.86

The correlation between ONEV and SDY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEV и SDY

Секторы
ONEV
SDY

Промышленность

17.7%
17.5%

Финансовые услуги

17.0%
12.6%

Здравоохранение

12.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

9.1%
16.3%

Технологии

8.3%
10.3%

Недвижимость

8.3%
4.4%

Коммунальные услуги

8.2%
14.2%

Сырьевые материалы

2.7%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Энергетика

2.3%
2.8%

Промышленность

ONEV
17.7%
SDY
17.5%

Финансовые услуги

ONEV
17.0%
SDY
12.6%

Здравоохранение

ONEV
12.3%
SDY
7.9%

Потребительский циклический сектор

ONEV
11.3%
SDY
5.9%

Потребительский защитный сектор

ONEV
9.1%
SDY
16.3%

Технологии

ONEV
8.3%
SDY
10.3%

Недвижимость

ONEV
8.3%
SDY
4.4%

Коммунальные услуги

ONEV
8.2%
SDY
14.2%

Сырьевые материалы

ONEV
2.7%
SDY
5.8%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.7%
SDY
2.2%

Энергетика

ONEV
2.3%
SDY
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

ONEV vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ONEV c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEVSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.57

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.41

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.20

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

5.92

+2.01

ONEV vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEV и SDY

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-54.75%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.67%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-14.39%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-15.21%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-36.70%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.98%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-6.17%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.85%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и SDY

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.13%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.12%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

10.75%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.01%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.09%

-0.06%

Сравнение комиссий ONEV и SDY

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и SDY

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SDY в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.78%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.37%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ONEV and SDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEV has higher volatility (4.45%) compared to SDY (4.13%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, ONEV leads with 11.56% vs 9.43% for SDY. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.56% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.78% for ONEV.

ONEV is categorized as Low Volatility, while SDY is Mid Cap Value Equities. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.35% for SDY.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор