Сравнение ONEV с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
ONEV и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEV и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEV и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.58% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 6.66% | 30.66% | -5.30% | 18.11% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции ONEV превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.85% против 9.36% соответственно.
ONEV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEV и SDY
ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
ONEV vs. SDY — Ранг доходности на риск
ONEV
SDY
Сравнение ONEV c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEV | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.97 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 3.80 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEV | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ONEV и SDY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и SDY
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.84% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок ONEV и SDY
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEV | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -54.75% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -10.66% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -15.21% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -36.70% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -5.90% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -6.22% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.73% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и SDY
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEV | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.11% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 7.33% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 13.87% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 14.06% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.07% | -0.08% |