PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEV с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ONEVSDY
Дох-ть с нач. г.13.05%12.51%
Дох-ть за 1 год23.69%22.59%
Дох-ть за 3 года7.02%5.81%
Дох-ть за 5 лет10.83%8.39%
Коэф-т Шарпа2.322.29
Коэф-т Сортино3.363.26
Коэф-т Омега1.411.42
Коэф-т Кальмара3.451.90
Коэф-т Мартина10.7413.86
Индекс Язвы2.39%1.72%
Дневная вол-ть11.00%10.40%
Макс. просадка-39.72%-54.75%
Текущая просадка-2.45%-3.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ONEV и SDY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и SDY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEV показывает доходность 13.05%, а SDY немного ниже – 12.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.18%
8.24%
ONEV
SDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEV и SDY

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.


SDY
SPDR S&P Dividend ETF
График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEV c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ONEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEV, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEV, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEV, с текущим значением в 10.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.74
SDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDY, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDY, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDY, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDY, с текущим значением в 13.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.86

Сравнение коэффициента Шарпа ONEV и SDY

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
2.29
ONEV
SDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и SDY

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SDY в 2.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
1.72%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.98%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%3.95%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и SDY

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.45%
-3.86%
ONEV
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и SDY

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеют волатильность 2.61% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61%
2.54%
ONEV
SDY