Сравнение ONEV с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
ONEV и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEV или SDY.
Основные характеристики
| ONEV | SDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.18% | 3.36% |
| Дох-ть за 1 год | 15.84% | 6.92% |
| Дох-ть за 3 года | 6.37% | 4.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.70% | 7.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 11.73% | 12.05% |
| Макс. просадка | -39.72% | -54.75% |
| Current Drawdown | -4.36% | -2.13% |
Корреляция
Корреляция между ONEV и SDY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEV и SDY
С начала года, ONEV показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 3.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEV и SDY
ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEV c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и SDY
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SDY в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.76% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 2.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок ONEV и SDY
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и SDY
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 3.35%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.