PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONB с WTFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONB с WTFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONB (Old National Bancorp) and WTFC (Wintrust Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ONB returned 9.42%/yr vs 12.69%/yr for WTFC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ONB и WTFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old National Bancorp (ONB) и Wintrust Financial Corporation (WTFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONB показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у WTFC с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции ONB уступали акциям WTFC по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.69% соответственно.

ONB

1 день
2.83%
1 месяц
-0.75%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.97%
1 год
19.03%
3 года*
26.55%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.42%

WTFC

1 день
3.02%
1 месяц
1.73%
С начала года
9.86%
6 месяцев
12.52%
1 год
29.10%
3 года*
34.55%
5 лет*
15.34%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONB и WTFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONB
Old National Bancorp		8.77%5.43%32.47%-2.47%2.51%12.89%-6.07%22.41%-9.23%-0.92%
WTFC
Wintrust Financial Corporation		9.86%13.94%36.83%12.00%-5.54%51.10%-11.77%8.16%-18.56%14.36%

Correlation

The correlation between ONB and WTFC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 1998 г.

0.62

The correlation between ONB and WTFC shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONB:

$9.30B

WTFC:

$129.77M

EPS

ONB:

$2.06

WTFC:

$16.92

Коэффициент P/E

ONB:

11.66

WTFC:

9.01

Коэффициент PEG

ONB:

3.82

WTFC:

0.83

Коэффициент P/S

ONB:

2.22

WTFC:

1.87

Коэффициент P/B

ONB:

1.09

WTFC:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

ONB:

$3.99B

WTFC:

$4.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONB:

$2.57B

WTFC:

$2.01B

EBITDA (12 мес.)

ONB:

$1.08B

WTFC:

$943.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old National Bancorp

Wintrust Financial Corporation

Часто сравнивают с ONB:
ONB с NBNONB с VOOONB с SPYONB с RF
Часто сравнивают с WTFC:
WTFC с PNFPWTFC с PNCWTFC с JPMWTFC с NXSTWTFC с IAKWTFC с SPYWTFC с WMT

Доходность на риск

ONB vs. WTFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONB
Ранг доходности на риск ONB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
WTFC
Ранг доходности на риск WTFC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTFC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTFC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTFC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTFC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTFC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONB c WTFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old National Bancorp (ONB) и Wintrust Financial Corporation (WTFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONBWTFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.12

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.64

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.51

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

4.05

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONB vs. WTFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONB на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа WTFC равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONB и WTFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONBWTFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.12

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.27

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ONB и WTFC

Максимальная просадка ONB за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки WTFC в -83.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONB и WTFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONBWTFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.83%

-83.58%

+22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-19.30%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-31.02%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-40.71%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-74.50%

+33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.14%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-23.18%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

7.20%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ONB и WTFC

Old National Bancorp (ONB) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Wintrust Financial Corporation (WTFC) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что ONB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONBWTFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.51%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

18.27%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

26.16%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

31.90%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.70%

37.32%

-6.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONB и WTFC

Дивидендная доходность ONB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности WTFC в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONB
Old National Bancorp		2.96%2.51%2.58%3.32%3.11%3.09%3.38%2.84%3.38%2.98%2.87%3.54%
WTFC
Wintrust Financial Corporation		1.38%1.43%1.44%1.73%1.61%1.37%1.83%1.41%1.14%0.68%0.66%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONB и WTFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old National Bancorp и Wintrust Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
999.74M
927.56M
(ONB) Общая выручка
(WTFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONB и WTFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Old National Bancorp и Wintrust Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
66.0%
0
Активы портфеля
ONB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old National Bancorp сообщила о валовой прибыли в 659.97M при выручке в 999.74M, что соответствует валовой рентабельности в 66.0%.

WTFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 927.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ONB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old National Bancorp сообщила об операционной прибыли в 295.27M при выручке в 999.74M, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

WTFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.15M при выручке в 927.56M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

ONB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old National Bancorp сообщила о чистой прибыли в 233.67M при выручке в 999.74M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.

WTFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 227.39M при выручке в 927.56M, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.

Часто задаваемые вопросы

ONB and WTFC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONB has higher volatility (7.51%) compared to WTFC (6.51%). In terms of maximum drawdown, ONB dropped -60.83% vs WTFC's -83.58%.

WTFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONB и WTFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор