PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONB с WTFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONB с WTFC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old National Bancorp (ONB) и Wintrust Financial Corporation (WTFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONB или WTFC.

Корреляция

Корреляция между ONB и WTFC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ONB и WTFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old National Bancorp (ONB) и Wintrust Financial Corporation (WTFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONB:

0.77

WTFC:

0.49

Коэф-т Сортино

ONB:

1.32

WTFC:

0.95

Коэф-т Омега

ONB:

1.18

WTFC:

1.13

Коэф-т Кальмара

ONB:

1.05

WTFC:

0.57

Коэф-т Мартина

ONB:

3.21

WTFC:

1.65

Индекс Язвы

ONB:

8.58%

WTFC:

10.74%

Дневная вол-ть

ONB:

35.88%

WTFC:

35.36%

Макс. просадка

ONB:

-62.96%

WTFC:

-83.58%

Текущая просадка

ONB:

-11.92%

WTFC:

-15.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONB:

$7.92B

WTFC:

$7.75B

EPS

ONB:

$1.72

WTFC:

$10.11

Коэффициент P/E

ONB:

12.44

WTFC:

11.46

Коэффициент PEG

ONB:

2.45

WTFC:

4.57

Коэффициент P/S

ONB:

4.44

WTFC:

3.17

Коэффициент P/B

ONB:

1.27

WTFC:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

ONB:

$2.14B

WTFC:

$3.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONB:

$2.22B

WTFC:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

ONB:

$821.48M

WTFC:

$887.74M

Доходность по периодам

С начала года, ONB показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у WTFC с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции ONB уступали акциям WTFC по среднегодовой доходности: 7.89% против 10.51% соответственно.

ONB

С начала года

-0.78%

1 месяц

8.63%

6 месяцев

-0.85%

1 год

27.37%

5 лет

13.41%

10 лет

7.89%

WTFC

С начала года

-6.10%

1 месяц

12.02%

6 месяцев

-8.94%

1 год

17.20%

5 лет

26.94%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONB и WTFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONB
Ранг риск-скорректированной доходности ONB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
WTFC
Ранг риск-скорректированной доходности WTFC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTFC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTFC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTFC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONB c WTFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old National Bancorp (ONB) и Wintrust Financial Corporation (WTFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONB на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа WTFC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONB и WTFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONB и WTFC

Дивидендная доходность ONB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности WTFC в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONB
Old National Bancorp		2.62%2.58%3.32%3.11%3.09%3.38%2.84%3.38%2.98%2.87%3.54%2.96%
WTFC
Wintrust Financial Corporation		1.64%1.44%1.73%1.61%1.37%1.83%1.41%1.14%0.68%0.66%0.91%0.86%

Просадки

Сравнение просадок ONB и WTFC

Максимальная просадка ONB за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки WTFC в -83.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONB и WTFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ONB и WTFC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONB и WTFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old National Bancorp и Wintrust Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
724.19M
1.00B
(ONB) Общая выручка
(WTFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONB и WTFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Old National Bancorp и Wintrust Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
66.5%
64.1%
(ONB) Валовая рентабельность
(WTFC) Валовая рентабельность
ONB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old National Bancorp сообщила о валовой прибыли в 481.44M при выручке в 724.19M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

WTFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 643.11M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 64.1%.

ONB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old National Bancorp сообщила об операционной прибыли в 181.56M при выручке в 724.19M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

WTFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wintrust Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 253.06M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

ONB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old National Bancorp сообщила о чистой прибыли в 144.66M при выручке в 724.19M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

WTFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 189.04M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.