Сравнение OM3Y.DE с EUNZ.DE
OM3Y.DE (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - OM3Y.DE tracks the MSCI Emerging Markets IMI Screened Index while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3Y.DE returned 6.83%/yr vs 5.66%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OM3Y.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности OM3Y.DE и EUNZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OM3Y.DE показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 15.09%.
OM3Y.DE
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
EUNZ.DE
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- 10.06%
- С начала года
- 15.09%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам OM3Y.DE и EUNZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3Y.DE iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 18.31% | 17.76% | 13.99% | 6.72% | -14.83% | 6.11% | 8.07% | 21.61% | -12.55% |
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 15.09% | -0.12% | 15.71% | 3.83% | -8.85% | 13.09% | -2.49% | 10.54% | 2.79% |
Correlation
The correlation between OM3Y.DE and EUNZ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between OM3Y.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3Y.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск
OM3Y.DE
EUNZ.DE
Сравнение OM3Y.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OM3Y.DE | EUNZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.17 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 7.10 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OM3Y.DE и EUNZ.DE
Максимальная просадка OM3Y.DE за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки EUNZ.DE в -34.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3Y.DE и EUNZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3Y.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -34.03% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -8.02% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -14.00% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -14.00% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -8.02% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -10.15% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.46% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3Y.DE и EUNZ.DE
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y.DE) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что OM3Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3Y.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.06% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.84% | 12.43% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 14.00% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 11.78% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 13.39% | +6.17% |
Сравнение комиссий OM3Y.DE и EUNZ.DE
OM3Y.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3Y.DE и EUNZ.DE
Дивидендная доходность OM3Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как EUNZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OM3Y.DE iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.73% | 1.98% | 2.33% | 2.35% | 2.59% | 1.82% | 1.58% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
OM3Y.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OM3Y.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OM3Y.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.
OM3Y.DE tracks MSCI Emerging Markets IMI Screened Index, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Their fees differ too: 0.18% for OM3Y.DE and 0.40% for EUNZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для OM3Y.DE и EUNZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор