Сравнение OM3X.DE с XESD.DE
OM3X.DE (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - OM3X.DE tracks the OMX Stockholm Benchmark Cap while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3X.DE returned 7.19%/yr vs 20.77%/yr for XESD.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OM3X.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности OM3X.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OM3X.DE торгуется в SEK, в то время как XESD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XESD.DE были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OM3X.DE показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у XESD.DE с доходностью 8.09%.
OM3X.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
XESD.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OM3X.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 9.44% | 13.47% | 7.86% | 17.11% | -19.54% | 35.76% | 12.08% | 32.23% | -4.51% | -1.25% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 8.09% | 49.39% | 18.08% | 26.61% | 7.12% | 12.68% | -13.54% | 18.12% | -8.62% | 0.70% |
Correlation
The correlation between OM3X.DE and XESD.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between OM3X.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3X.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
OM3X.DE
XESD.DE
Сравнение OM3X.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3X.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.74 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 13.12 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3X.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.14 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.26 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок OM3X.DE и XESD.DE
Максимальная просадка OM3X.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -36.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3X.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3X.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -36.63% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -9.37% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.33% | -13.50% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -14.96% | -15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -7.38% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.68% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3X.DE и XESD.DE
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что OM3X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3X.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.41% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 13.13% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 16.37% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.23% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.91% | -0.42% |
Сравнение комиссий OM3X.DE и XESD.DE
OM3X.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3X.DE и XESD.DE
OM3X.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
OM3X.DE and XESD.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OM3X.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OM3X.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
OM3X.DE tracks OMX Stockholm Benchmark Cap, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for OM3X.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для OM3X.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор