PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OM3F.DE с VAGY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3F.DE с VAGY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OM3F.DE (iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - OM3F.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index while VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, OM3F.DE returned 4.18%/yr vs 4.63%/yr for VAGY.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. OM3F.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VAGY.DE.

Доходность

Сравнение доходности OM3F.DE и VAGY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3F.DE показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VAGY.DE с доходностью 4.07%.

OM3F.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-0.08%
С начала года
0.34%
1 год
1.13%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

VAGY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.64%
С начала года
4.07%
1 год
5.32%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3F.DE и VAGY.DE

2026 (YTD)202520242023
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		0.34%3.04%4.13%7.68%
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		4.07%-5.79%11.38%0.66%

Correlation

The correlation between OM3F.DE and VAGY.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

-0.02

The correlation between OM3F.DE and VAGY.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с OM3F.DE:
OM3F.DE с IS3F.DEOM3F.DE с IS3N.DEOM3F.DE с CBUP.DEOM3F.DE с PRAP.DEOM3F.DE с IS06.DEOM3F.DE с SXRR.DEOM3F.DE с SXRF.DE
Часто сравнивают с VAGY.DE:
VAGY.DE с SPSBVAGY.DE с AGGU.LVAGY.DE с ERNA.LVAGY.DE с VSCA.LVAGY.DE с VUCP.DEVAGY.DE с PR1P.DEVAGY.DE с XYLD.DE

Доходность на риск

OM3F.DE vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3F.DE
Ранг доходности на риск OM3F.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3F.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3F.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3F.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VAGY.DE
Ранг доходности на риск VAGY.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGY.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGY.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGY.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGY.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3F.DE c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OM3F.DEVAGY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.00

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.48

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.67

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

4.29

-2.95

OM3F.DE vs. VAGY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3F.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VAGY.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3F.DE и VAGY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OM3F.DE и VAGY.DE

Максимальная просадка OM3F.DE за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки VAGY.DE в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3F.DE и VAGY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3F.DEVAGY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-10.58%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-3.20%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.71%

-10.58%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-4.13%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.68%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.25%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3F.DE и VAGY.DE

Текущая волатильность для iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что OM3F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3F.DEVAGY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.12%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

3.81%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

5.45%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

6.40%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

6.40%

-1.01%

Сравнение комиссий OM3F.DE и VAGY.DE

OM3F.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VAGY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3F.DE и VAGY.DE

Дивидендная доходность OM3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как VAGY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		3.28%3.23%3.19%2.52%0.82%0.47%0.57%0.77%0.30%
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OM3F.DE and VAGY.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for OM3F.DE.

OM3F.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, while VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for OM3F.DE and 0.09% for VAGY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3F.DE и VAGY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор