PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OM3F.DE с FRNE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3F.DE с FRNE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OM3F.DE (iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and FRNE.DE (Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - OM3F.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index while FRNE.DE tracks the iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3F.DE returned -0.16%/yr vs 2.23%/yr for FRNE.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. OM3F.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for FRNE.DE.

Доходность

Сравнение доходности OM3F.DE и FRNE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) и Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3F.DE показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у FRNE.DE с доходностью 1.38%.

OM3F.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-0.08%
С начала года
0.34%
1 год
1.13%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

FRNE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.21%
С начала года
1.38%
1 год
2.50%
3 года*
3.49%
5 лет*
2.23%
10 лет*
1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3F.DE и FRNE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		0.34%3.04%4.13%7.20%-13.24%-1.05%2.51%6.06%-0.50%
FRNE.DE
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF		1.38%2.63%4.47%3.62%-0.49%-0.38%-0.11%0.89%-0.88%

Correlation

The correlation between OM3F.DE and FRNE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с OM3F.DE:
OM3F.DE с IS3F.DEOM3F.DE с IS3N.DEOM3F.DE с CBUP.DEOM3F.DE с PRAP.DEOM3F.DE с IS06.DEOM3F.DE с SXRR.DEOM3F.DE с SXRF.DE
Часто сравнивают с FRNE.DE:
FRNE.DE с AHYH.DEFRNE.DE с ASRE.DEFRNE.DE с LYQ7.DEFRNE.DE с XAT1.DEFRNE.DE с SYBF.DEFRNE.DE с UEF7.DEFRNE.DE с XHYA.DE

Доходность на риск

OM3F.DE vs. FRNE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3F.DE
Ранг доходности на риск OM3F.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3F.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3F.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3F.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FRNE.DE
Ранг доходности на риск FRNE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNE.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNE.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNE.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNE.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNE.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3F.DE c FRNE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) и Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OM3F.DEFRNE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
2.33

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.49

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.51

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

9.60

-9.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

41.33

-39.98

OM3F.DE vs. FRNE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3F.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FRNE.DE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3F.DE и FRNE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OM3F.DE и FRNE.DE

Максимальная просадка OM3F.DE за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки FRNE.DE в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3F.DE и FRNE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3F.DEFRNE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-6.19%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-0.26%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.71%

-0.50%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-1.42%

-15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.01%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-0.52%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.06%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3F.DE и FRNE.DE

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что OM3F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3F.DEFRNE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.12%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

0.87%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

1.07%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

1.15%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

1.44%

+3.95%

Сравнение комиссий OM3F.DE и FRNE.DE

OM3F.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FRNE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3F.DE и FRNE.DE

Дивидендная доходность OM3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как FRNE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRNE.DE
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		3.28%3.23%3.19%2.52%0.82%0.47%0.57%0.77%0.30%

Часто задаваемые вопросы

OM3F.DE and FRNE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OM3F.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3F.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FRNE.DE.

OM3F.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, while FRNE.DE tracks iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for OM3F.DE and 0.18% for FRNE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3F.DE и FRNE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор