Сравнение OLP с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OLP и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLP и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 9.12% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 7.54% против 14.02% соответственно.
OLP
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.54%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. SCHX — Ранг доходности на риск
OLP
SCHX
Сравнение OLP c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLP | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.98 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.50 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.51 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 7.02 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLP | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.98 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.66 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.78 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.80 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между OLP и SCHX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и SCHX
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 8.30% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок OLP и SCHX
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLP | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -34.33% | -53.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -12.19% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -25.41% | -18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -34.33% | -25.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.39% | -5.67% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -4.00% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 2.62% | +10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и SCHX
Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 4.44%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLP | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.36% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 9.67% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 18.33% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 17.13% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 18.13% | +13.57% |