Сравнение OLP с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLP или SCHX.
Основные характеристики
| OLP | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.52% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 33.41% | 31.81% |
| Дох-ть за 3 года | 6.44% | 9.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.67% | 14.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.73% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 22.15% | 11.83% |
| Макс. просадка | -87.45% | -34.33% |
| Current Drawdown | -20.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OLP и SCHX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OLP и SCHX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OLP показывает доходность 11.52%, а SCHX немного выше – 11.78%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 8.73% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLP c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и SCHX
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности SCHX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.52% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% | 6.34% | 7.05% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.27% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок OLP и SCHX
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и SCHX
One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что OLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.