PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLP с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLP с SCHX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLP или SCHX.

Корреляция

Корреляция между OLP и SCHX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OLP и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLP:

0.33

SCHX:

0.79

Коэф-т Сортино

OLP:

0.53

SCHX:

1.24

Коэф-т Омега

OLP:

1.07

SCHX:

1.18

Коэф-т Кальмара

OLP:

0.26

SCHX:

0.84

Коэф-т Мартина

OLP:

0.74

SCHX:

3.19

Индекс Язвы

OLP:

8.86%

SCHX:

5.00%

Дневная вол-ть

OLP:

23.16%

SCHX:

19.69%

Макс. просадка

OLP:

-87.45%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

OLP:

-18.16%

SCHX:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, OLP показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 8.33% против 14.08% соответственно.

OLP

С начала года

-10.90%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-13.27%

1 год

7.63%

5 лет

20.44%

10 лет

8.33%

SCHX

С начала года

0.68%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-1.03%

1 год

15.36%

5 лет

18.17%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLP и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLP
Ранг риск-скорректированной доходности OLP, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLP c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OLP на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLP и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLP и SCHX

Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности SCHX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OLP
One Liberty Properties, Inc.		7.54%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%6.34%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.22%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок OLP и SCHX

Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OLP и SCHX

One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.92% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...