PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLP с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLP с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности OLP и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLP и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLP
One Liberty Properties, Inc.		9.12%-19.58%33.53%7.57%-32.34%87.10%-18.50%19.44%0.15%10.90%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLP:

$453.58M

ABR:

$1.60B

EPS

OLP:

$2.12

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

OLP:

10.23

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

OLP:

3.10

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

OLP:

1.51

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

OLP:

$146.56M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLP:

$116.94M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

OLP:

$99.44M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, OLP показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.00% соответственно.

OLP

1 день
1.07%
1 месяц
-6.78%
С начала года
9.12%
6 месяцев
2.21%
1 год
-11.39%
3 года*
6.16%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.54%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One Liberty Properties, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с OLP:
OLP с STWDOLP с NHIOLP с OOLP с HIWOLP с AATOLP с STAGOLP с SPYI
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

OLP vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLP
Ранг доходности на риск OLP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLP c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLPABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.71

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

-0.86

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.90

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.68

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-1.28

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLP vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLP на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABR равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLP и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLPABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.12

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.08

+0.26

Корреляция

Корреляция между OLP и ABR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLP и ABR

Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLP
One Liberty Properties, Inc.		8.30%8.87%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок OLP и ABR

Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

OLPABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-97.76%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-40.49%

+18.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-46.72%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-72.76%

+12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-42.15%

+22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-41.83%

+28.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.26%

21.68%

-8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OLP и ABR

Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 4.44%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLPABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

12.43%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

30.55%

-17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

40.51%

-19.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

36.11%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

39.77%

-8.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLP и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
73.06M
-362.11M
(OLP) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию