Сравнение OLP с ABR
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OLP in REIT - Diversified, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, OLP returned 7.81%/yr vs 7.91%/yr for ABR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLP и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLP имеют среднегодовую доходность 7.81%, а акции ABR немного впереди с 7.91%.
OLP
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.81%
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам OLP и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 16.66% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between OLP and ABR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between OLP and ABR shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$489.84M
ABR:
$1.12B
OLP:
$1.31
ABR:
$0.57
OLP:
17.66
ABR:
9.24
OLP:
4.80
ABR:
1.19
OLP:
1.65
ABR:
0.48
OLP:
$101.35M
ABR:
$940.70M
OLP:
$26.40M
ABR:
$829.57M
OLP:
$84.01M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. ABR — Ранг доходности на риск
OLP
ABR
Сравнение OLP c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLP | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.72 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.43 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLP | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.94 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.35 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.05 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок OLP и ABR
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -97.76% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -53.05% | +34.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -57.96% | +29.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -57.96% | +13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -72.76% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -57.96% | +44.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -41.86% | +28.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 26.77% | -16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и ABR
Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 5.32%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 21.37% | -16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 33.44% | -21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 40.99% | -21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 37.09% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 40.39% | -8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и ABR
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности ABR в 20.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.76% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и ABR
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
OLP and ABR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to OLP (5.32%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs ABR's -97.76%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор