PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLP с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OLP и ABR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OLP с ABR

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLP или ABR.

Доходность

Сравнение доходности OLP и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLP:

0.55

ABR:

-0.58

Коэф-т Сортино

OLP:

1.07

ABR:

-0.40

Коэф-т Омега

OLP:

1.14

ABR:

0.94

Коэф-т Кальмара

OLP:

0.70

ABR:

-0.48

Коэф-т Мартина

OLP:

1.71

ABR:

-1.23

Индекс Язвы

OLP:

9.56%

ABR:

14.72%

Дневная вол-ть

OLP:

23.29%

ABR:

38.06%

Макс. просадка

OLP:

-87.45%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

OLP:

-15.34%

ABR:

-33.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLP:

$532.95M

ABR:

$1.82B

EPS

OLP:

$1.35

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

OLP:

18.28

ABR:

9.17

Коэффициент PEG

OLP:

0.00

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

OLP:

5.78

ABR:

2.96

Коэффициент P/B

OLP:

1.76

ABR:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

OLP:

$92.04M

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLP:

$67.60M

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

OLP:

$74.45M

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, OLP показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.28%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.87% соответственно.

OLP

С начала года

-7.84%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

-14.75%

1 год

12.61%

3 года

5.06%

5 лет

15.63%

10 лет

8.70%

ABR

С начала года

-27.28%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-30.78%

1 год

-21.79%

3 года

-6.15%

5 лет

12.45%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One Liberty Properties, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLP и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLP
Ранг риск-скорректированной доходности OLP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLP c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OLP на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLP и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLP и ABR

Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности ABR в 16.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OLP
One Liberty Properties, Inc.		7.29%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%6.34%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		16.83%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок OLP и ABR

Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и ABR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OLP и ABR

Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 7.35%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLP и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
24.17M
25.60M
(OLP) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию