Сравнение OLP с ABR
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OLP in REIT - Diversified, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, OLP returned 6.93%/yr vs 7.10%/yr for ABR. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OLP и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLP имеют среднегодовую доходность 6.93%, а акции ABR немного впереди с 7.10%.
OLP
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 22.07%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.93%
- Всё время*
- 11.81%
ABR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.17M | $20.06M | $26.12M | |
| $2.56M | $2.18M | $1.89M |
Сравнение доходности по годам OLP и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 22.07% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.89% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between OLP and ABR is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between OLP and ABR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$519.74M
ABR:
$994.51M
OLP:
$1.50
ABR:
$0.23
OLP:
15.88
ABR:
22.53
OLP:
5.11
ABR:
1.15
OLP:
1.66
ABR:
0.46
OLP:
$98.48M
ABR:
$930.16M
OLP:
$23.16M
ABR:
$813.94M
OLP:
$85.21M
ABR:
$807.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. ABR — Ранг доходности на риск
OLP
ABR
Сравнение OLP c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLP | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.77 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.88 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -1.44 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLP и ABR
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -97.76% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -57.57% | +42.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -62.01% | +33.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -62.01% | +17.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -72.76% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -58.99% | +49.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -41.98% | +28.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 34.98% | -28.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и ABR
Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 6.55%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 10.29% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 34.52% | -21.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 42.06% | -22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 37.43% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.71% | 40.65% | -8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и ABR
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности ABR в 20.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.70% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.56% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OLP and ABR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.29%) compared to OLP (6.55%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs ABR's -97.76%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор