Сравнение OLP с ABR
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OLP in REIT - Diversified, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, OLP returned 8.08%/yr vs 7.66%/yr for ABR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLP и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 24.01%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.86%. За последние 10 лет акции OLP превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 8.08% против 7.66% соответственно.
OLP
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 24.01%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.08%
ABR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- -44.69%
- 3 года*
- -18.56%
- 5 лет*
- -13.53%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам OLP и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 24.01% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.86% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between OLP and ABR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between OLP and ABR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$520.68M
ABR:
$1.08B
OLP:
$1.31
ABR:
$0.57
OLP:
18.77
ABR:
8.90
OLP:
5.10
ABR:
1.14
OLP:
1.75
ABR:
0.46
OLP:
$101.35M
ABR:
$940.70M
OLP:
$26.40M
ABR:
$829.57M
OLP:
$84.01M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. ABR — Ранг доходности на риск
OLP
ABR
Сравнение OLP c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLP | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.81 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.52 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLP и ABR
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -97.76% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -55.18% | +37.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -59.87% | +31.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -59.87% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -72.76% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -59.55% | +51.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -41.89% | +28.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 29.43% | -19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и ABR
Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 5.25%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 11.47% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 33.81% | -21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 41.37% | -21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 37.13% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 40.49% | -8.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и ABR
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности ABR в 20.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.30% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и ABR
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
OLP and ABR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.47%) compared to OLP (5.25%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs ABR's -97.76%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор