Сравнение OLLI с VOO

С начала года, OLLI показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLLI имеют среднегодовую доходность 14.33%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OLLI на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLLI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OLLI и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

OLLI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка OLLI за все время составила -66.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLLI и VOO.

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OLLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.