PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLGAX с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.09%
25.28%
OLGAX
JPM

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность 33.07%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 49.61%. За последние 10 лет акции OLGAX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.37% против 18.48% соответственно.


OLGAX

С начала года

33.07%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

12.09%

1 год

38.04%

5 лет (среднегодовая)

12.52%

10 лет (среднегодовая)

8.37%

JPM

С начала года

49.61%

1 месяц

11.25%

6 месяцев

25.28%

1 год

65.97%

5 лет (среднегодовая)

17.07%

10 лет (среднегодовая)

18.48%

Основные характеристики


OLGAXJPM
Коэф-т Шарпа2.122.86
Коэф-т Сортино2.813.67
Коэф-т Омега1.391.57
Коэф-т Кальмара1.706.51
Коэф-т Мартина10.9619.78
Индекс Язвы3.47%3.34%
Дневная вол-ть17.95%23.08%
Макс. просадка-64.30%-74.02%
Текущая просадка-0.97%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между OLGAX и JPM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLGAX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLGAX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.122.86
Коэффициент Сортино OLGAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.813.67
Коэффициент Омега OLGAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.57
Коэффициент Кальмара OLGAX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.706.51
Коэффициент Мартина OLGAX, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9619.78
OLGAX
JPM

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
2.86
OLGAX
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и JPM

OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.85%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и JPM

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
0
OLGAX
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и JPM

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) составляет 4.99%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
12.70%
OLGAX
JPM