PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLGAX с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OLGAXJPM
Дох-ть с нач. г.34.36%44.20%
Дох-ть за 1 год44.12%68.25%
Дох-ть за 3 года3.66%16.09%
Дох-ть за 5 лет13.00%16.63%
Дох-ть за 10 лет8.61%18.06%
Коэф-т Шарпа2.462.93
Коэф-т Сортино3.223.74
Коэф-т Омега1.441.59
Коэф-т Кальмара1.856.66
Коэф-т Мартина12.7520.31
Индекс Язвы3.46%3.32%
Дневная вол-ть17.90%23.01%
Макс. просадка-64.30%-74.02%
Текущая просадка0.00%-3.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между OLGAX и JPM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и JPM

С начала года, OLGAX показывает доходность 34.36%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 44.20%. За последние 10 лет акции OLGAX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.61% против 18.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.42%
20.27%
OLGAX
JPM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLGAX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLGAX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLGAX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLGAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLGAX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLGAX, с текущим значением в 12.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.75
JPM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.006.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 20.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.31

Сравнение коэффициента Шарпа OLGAX и JPM

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.93
OLGAX
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и JPM

OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и JPM

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.04%
OLGAX
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и JPM

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) составляет 4.76%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.76%
12.51%
OLGAX
JPM