Сравнение OLGAX с JPM

С начала года, OLGAX показывает доходность 36.96%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 45.85%. За последние 10 лет акции OLGAX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.76% против 17.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 5.50% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.