PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLGAX с DSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OLGAXDSTL
Дох-ть с нач. г.34.36%18.30%
Дох-ть за 1 год44.12%31.09%
Дох-ть за 3 года3.66%10.55%
Дох-ть за 5 лет13.00%15.81%
Коэф-т Шарпа2.462.76
Коэф-т Сортино3.223.99
Коэф-т Омега1.441.49
Коэф-т Кальмара1.855.21
Коэф-т Мартина12.7512.46
Индекс Язвы3.46%2.48%
Дневная вол-ть17.90%11.23%
Макс. просадка-64.30%-33.10%
Текущая просадка0.00%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OLGAX и DSTL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и DSTL

С начала года, OLGAX показывает доходность 34.36%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 18.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.42%
11.28%
OLGAX
DSTL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OLGAX и DSTL

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.


OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLGAX c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLGAX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLGAX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLGAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLGAX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLGAX, с текущим значением в 12.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.75
DSTL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 12.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.46

Сравнение коэффициента Шарпа OLGAX и DSTL

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTL равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.76
OLGAX
DSTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и DSTL

OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM2023202220212020201920182017
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.25%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и DSTL

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и DSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.78%
OLGAX
DSTL

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и DSTL

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.76%
3.43%
OLGAX
DSTL