Сравнение OLED с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Display Corporation (OLED) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OLED и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLED и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -22.86% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -22.86%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.64% против 13.69% соответственно.
OLED
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -16.28%
- С начала года
- -22.86%
- 6 месяцев
- -37.32%
- 1 год
- -34.48%
- 3 года*
- -15.78%
- 5 лет*
- -16.94%
- 10 лет*
- 5.64%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. VTI — Ранг доходности на риск
OLED
VTI
Сравнение OLED c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.98 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 1.52 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.54 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 7.30 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.98 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.61 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.75 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между OLED и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и VTI
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | 2.06% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок OLED и VTI
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLED | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -55.45% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.10% | -12.30% | -31.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.66% | -25.36% | -37.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.03% | -35.00% | -30.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.79% | -5.54% | -58.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.08% | -8.08% | -37.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | 2.60% | +17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и VTI
Universal Display Corporation (OLED) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что OLED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLED | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 5.48% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.60% | 9.75% | +19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.18% | 19.02% | +28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.58% | 17.41% | +26.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 18.29% | +29.12% |