PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.47%
9.75%
OILK
AMZN

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 30.56%.


OILK

С начала года

6.04%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-3.61%

1 год

-0.27%

5 лет (среднегодовая)

-2.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMZN

С начала года

30.56%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

9.57%

1 год

35.22%

5 лет (среднегодовая)

17.89%

10 лет (среднегодовая)

28.08%

Основные характеристики


OILKAMZN
Коэф-т Шарпа-0.061.39
Коэф-т Сортино0.081.99
Коэф-т Омега1.011.25
Коэф-т Кальмара-0.031.68
Коэф-т Мартина-0.196.39
Индекс Язвы7.07%5.93%
Дневная вол-ть23.41%27.26%
Макс. просадка-83.76%-94.40%
Текущая просадка-33.06%-7.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между OILK и AMZN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.061.39
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.081.99
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.25
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.031.68
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.196.39
OILK
AMZN

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
1.39
OILK
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и AMZN

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и AMZN

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.06%
-7.34%
OILK
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и AMZN

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 8.47%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.47%
10.53%
OILK
AMZN