PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OILKAMZN
Дох-ть с нач. г.6.06%37.01%
Дох-ть за 1 год2.04%48.07%
Дох-ть за 3 года8.33%5.21%
Дох-ть за 5 лет-1.86%18.48%
Коэф-т Шарпа0.101.73
Коэф-т Сортино0.302.39
Коэф-т Омега1.041.31
Коэф-т Кальмара0.061.89
Коэф-т Мартина0.347.92
Индекс Язвы6.71%5.88%
Дневная вол-ть23.83%26.95%
Макс. просадка-83.76%-94.40%
Текущая просадка-33.04%-0.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между OILK и AMZN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OILK и AMZN

С начала года, OILK показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 37.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.38%
11.04%
OILK
AMZN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.34
AMZN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 7.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.92

Сравнение коэффициента Шарпа OILK и AMZN

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
1.73
OILK
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и AMZN

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и AMZN

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.04%
-0.89%
OILK
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и AMZN

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Amazon.com, Inc. (AMZN) имеют волатильность 8.58% и 8.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.58%
8.99%
OILK
AMZN