Сравнение OIGS.DE с QDVF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE).
OIGS.DE и QDVF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. QDVF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Energy. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIGS.DE и QDVF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIGS.DE и QDVF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 34.41% | 39.23% | -2.05% | -0.33% | 28.77% | 21.04% | -21.67% | 11.28% | -0.73% | 1.38% |
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 35.19% | -2.67% | 9.20% | -3.70% | 72.13% | 67.92% | -40.24% | 13.02% | -14.92% | -13.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIGS.DE показывает доходность 34.41%, а QDVF.DE немного выше – 35.19%. За последние 10 лет акции OIGS.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 12.65% против 10.31% соответственно.
OIGS.DE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 12.17%
- С начала года
- 34.41%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 70.41%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 12.65%
QDVF.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 35.19%
- 6 месяцев
- 37.10%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIGS.DE и QDVF.DE
OIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.
Доходность на риск
OIGS.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск
OIGS.DE
QDVF.DE
Сравнение OIGS.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIGS.DE | QDVF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.39 | 0.88 | +2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 1.22 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.18 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.57 | 3.72 | +6.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.32 | 9.48 | +30.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIGS.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 0.88 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между OIGS.DE и QDVF.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIGS.DE и QDVF.DE
Ни OIGS.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 0.00% | 3.66% | 4.17% | 7.35% | 4.04% | 4.04% | 1.97% |
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIGS.DE и QDVF.DE
Максимальная просадка OIGS.DE за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGS.DE и QDVF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIGS.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -65.81% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -15.56% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -27.13% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.79% | -65.81% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -7.22% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -17.51% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.42% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIGS.DE и QDVF.DE
Текущая волатильность для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) составляет 5.32%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что OIGS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIGS.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 9.41% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 16.21% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 25.09% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 26.79% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 28.48% | -4.66% |