Сравнение OHI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OHI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OHI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 1.48% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | -6.81% | 29.01% | 40.06% | -4.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OHI показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции OHI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.81% против 14.14% соответственно.
OHI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 10.81%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OHI vs. VOO — Ранг доходности на риск
OHI
VOO
Сравнение OHI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OHI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.53 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.55 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 7.31 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OHI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между OHI и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHI и VOO
Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.05% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OHI и VOO
Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OHI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -33.99% | -60.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -11.98% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -24.52% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -33.99% | -32.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -5.55% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -3.72% | -20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.55% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OHI и VOO
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.47% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OHI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.34% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 9.47% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 18.11% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 16.82% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 17.99% | +16.29% |