Сравнение OHI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OHI или IVV.
Доходность
Сравнение доходности OHI и IVV
Доходность по периодам
С начала года, OHI показывает доходность 41.25%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 25.01%. За последние 10 лет акции OHI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.92% против 13.16% соответственно.
OHI
41.25%
-2.22%
34.19%
36.96%
7.92%
8.92%
IVV
25.01%
0.62%
11.85%
32.40%
15.40%
13.16%
Основные характеристики
| OHI | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 10.85 | 17.44 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.83% | 12.20% |
| Макс. просадка | -94.62% | -55.25% |
| Текущая просадка | -4.33% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OHI и IVV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OHI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHI и IVV
Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.70% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% | 5.17% | 6.24% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок OHI и IVV
Максимальная просадка OHI за все время составила -94.62%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OHI и IVV
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что OHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.