PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGN с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGN с XLV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или XLV.

Корреляция

Корреляция между OGN и XLV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OGN и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGN:

-1.08

XLV:

-0.47

Коэф-т Сортино

OGN:

-1.59

XLV:

-0.42

Коэф-т Омега

OGN:

0.78

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

OGN:

-0.73

XLV:

-0.36

Коэф-т Мартина

OGN:

-1.93

XLV:

-0.90

Индекс Язвы

OGN:

28.66%

XLV:

6.80%

Дневная вол-ть

OGN:

51.56%

XLV:

15.72%

Макс. просадка

OGN:

-75.77%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

OGN:

-72.75%

XLV:

-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -38.15%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -2.88%.

OGN

С начала года

-38.15%

1 месяц

-16.26%

6 месяцев

-38.61%

1 год

-55.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLV

С начала года

-2.88%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-5.38%

1 год

-7.39%

5 лет

7.49%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGN c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и XLV

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGN
Organon & Co.		9.51%7.51%7.77%4.01%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок OGN и XLV

Максимальная просадка OGN за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и XLV

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 37.83% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...