Сравнение OGN с WHR
OGN (Organon & Co.) and WHR (Whirlpool Corporation) are both stocks. OGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while WHR operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OGN returned -13.60%/yr vs -25.87%/yr for WHR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OGN и WHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGN показывает доходность 87.63%, что значительно выше, чем у WHR с доходностью -42.82%.
OGN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 87.63%
- 6 месяцев
- 85.05%
- 1 год
- 43.20%
- 3 года*
- -8.35%
- 5 лет*
- -13.60%
- 10 лет*
- —
WHR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -23.29%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -48.98%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- -29.15%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- -9.99%
Сравнение доходности по годам OGN и WHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OGN Organon & Co. | 87.63% | -50.71% | 9.92% | -45.12% | -4.86% | -12.15% |
WHR Whirlpool Corporation | -42.82% | -33.03% | 0.60% | -9.09% | -37.16% | 0.33% |
Correlation
The correlation between OGN and WHR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between OGN and WHR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OGN:
$0.94
WHR:
$5.67
OGN:
14.22
WHR:
7.18
OGN:
0.57
WHR:
0.15
OGN:
$6.16B
WHR:
$15.53B
OGN:
$3.27B
WHR:
$2.36B
OGN:
$1.33B
WHR:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGN vs. WHR — Ранг доходности на риск
OGN
WHR
Сравнение OGN c WHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Whirlpool Corporation (WHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGN | WHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.77 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.43 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGN | WHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -1.04 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.66 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.11 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок OGN и WHR
Максимальная просадка OGN за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке WHR в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и WHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGN | WHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -82.49% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.96% | -63.02% | +15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.10% | -70.39% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.69% | -79.09% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.26% | -79.21% | +19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -23.05% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.81% | 33.76% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGN и WHR
Текущая волатильность для Organon & Co. (OGN) составляет 1.33%, в то время как у Whirlpool Corporation (WHR) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что OGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGN | WHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 19.82% | -18.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 36.24% | +16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.68% | 46.69% | +22.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.81% | 39.41% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 38.81% | +10.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGN и WHR
Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности WHR в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGN Organon & Co. | 0.60% | 4.74% | 7.51% | 7.77% | 4.01% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHR Whirlpool Corporation | 6.63% | 7.35% | 6.11% | 5.75% | 4.95% | 2.32% | 2.69% | 3.22% | 4.26% | 2.55% | 2.15% | 2.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGN и WHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и Whirlpool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGN и WHR
OGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Organon & Co. сообщила о валовой прибыли в 783.00M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 53.6%.
WHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила о валовой прибыли в 575.00M при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
OGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Organon & Co. сообщила об операционной прибыли в 266.00M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
WHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
OGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Organon & Co. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
WHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
OGN and WHR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHR has higher volatility (19.82%) compared to OGN (1.33%). In terms of maximum drawdown, OGN dropped -82.69% vs WHR's -82.49%.
OGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGN и WHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор