PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGN с WHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGN с WHR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и Whirlpool Corporation (WHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или WHR.

Корреляция

Корреляция между OGN и WHR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OGN и WHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и Whirlpool Corporation (WHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.01%
-60.34%
OGN
WHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGN:

-0.72

WHR:

-0.46

Коэф-т Сортино

OGN:

-0.90

WHR:

-0.42

Коэф-т Омега

OGN:

0.89

WHR:

0.94

Коэф-т Кальмара

OGN:

-0.44

WHR:

-0.34

Коэф-т Мартина

OGN:

-1.19

WHR:

-1.28

Индекс Язвы

OGN:

25.07%

WHR:

16.68%

Дневная вол-ть

OGN:

41.34%

WHR:

46.33%

Макс. просадка

OGN:

-69.56%

WHR:

-82.49%

Текущая просадка

OGN:

-63.31%

WHR:

-62.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGN:

$3.15B

WHR:

$4.29B

EPS

OGN:

$3.33

WHR:

$0.13

Коэффициент P/E

OGN:

3.66

WHR:

595.38

Коэффициент P/S

OGN:

0.49

WHR:

0.27

Коэффициент P/B

OGN:

6.62

WHR:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

OGN:

$4.78B

WHR:

$15.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGN:

$2.76B

WHR:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

OGN:

$1.17B

WHR:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -16.73%, что значительно выше, чем у WHR с доходностью -31.22%.

OGN

С начала года

-16.73%

1 месяц

-16.21%

6 месяцев

-26.31%

1 год

-29.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WHR

С начала года

-31.22%

1 месяц

-16.77%

6 месяцев

-23.14%

1 год

-12.38%

5 лет

-2.25%

10 лет

-4.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и WHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGN c WHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Whirlpool Corporation (WHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGN, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGN: -0.72
WHR: -0.46
Коэффициент Сортино OGN, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGN: -0.90
WHR: -0.42
Коэффициент Омега OGN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGN: 0.89
WHR: 0.94
Коэффициент Кальмара OGN, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGN: -0.44
WHR: -0.35
Коэффициент Мартина OGN, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGN: -1.19
WHR: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа WHR равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и WHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.46
OGN
WHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и WHR

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности WHR в 9.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGN
Organon & Co.		9.18%7.51%7.77%4.01%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WHR
Whirlpool Corporation		9.04%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%

Просадки

Сравнение просадок OGN и WHR

Максимальная просадка OGN за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки WHR в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и WHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.31%
-61.26%
OGN
WHR

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и WHR

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с Whirlpool Corporation (WHR) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.63%
15.60%
OGN
WHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGN и WHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и Whirlpool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию