PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGN с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGN с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности OGN и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGN и VDIGX

2026 (YTD)20252024202320222021
OGN
Organon & Co.		-14.15%-50.71%9.92%-45.12%-4.86%-12.15%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%12.86%

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -14.15%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -5.09%.

OGN

1 день
2.50%
1 месяц
-14.60%
С начала года
-14.15%
6 месяцев
-43.84%
1 год
-56.13%
3 года*
-33.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Organon & Co.

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с OGN:
OGN с VTRSOGN с ABTOGN с MRKOGN с ^GSPCOGN с LLYOGN с GSKOGN с OHI
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

OGN vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGN
Ранг доходности на риск OGN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGN c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGNVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

0.19

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

0.39

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.40

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

1.57

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGN vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGNVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.19

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.60

-1.23

Корреляция

Корреляция между OGN и VDIGX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и VDIGX

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGN
Organon & Co.		1.30%4.74%7.51%7.77%4.01%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок OGN и VDIGX

Максимальная просадка OGN за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGNVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-45.23%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.90%

-9.57%

-51.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.36%

-7.10%

-74.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.37%

-6.67%

-35.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.02%

2.45%

+38.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и VDIGX

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGNVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

4.19%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.94%

7.66%

+35.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

14.50%

+47.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.00%

13.85%

+30.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

15.69%

+28.31%