PortfoliosLab logo
Сравнение OGN с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OGN и VDIGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OGN и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.01%
0.13%
OGN
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGN:

-0.72

VDIGX:

-0.47

Коэф-т Сортино

OGN:

-0.90

VDIGX:

-0.50

Коэф-т Омега

OGN:

0.89

VDIGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

OGN:

-0.44

VDIGX:

-0.35

Коэф-т Мартина

OGN:

-1.19

VDIGX:

-0.99

Индекс Язвы

OGN:

25.07%

VDIGX:

8.23%

Дневная вол-ть

OGN:

41.34%

VDIGX:

17.29%

Макс. просадка

OGN:

-69.56%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

OGN:

-63.31%

VDIGX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -5.35%.


OGN

С начала года

-16.73%

1 месяц

-16.21%

6 месяцев

-26.31%

1 год

-29.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VDIGX

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.99%

5 лет

6.22%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGN c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OGN, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGN: -0.72
VDIGX: -0.47
Коэффициент Сортино OGN, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGN: -0.90
VDIGX: -0.50
Коэффициент Омега OGN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGN: 0.89
VDIGX: 0.91
Коэффициент Кальмара OGN, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGN: -0.44
VDIGX: -0.35
Коэффициент Мартина OGN, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGN: -1.19
VDIGX: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.47
OGN
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и VDIGX

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности VDIGX в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGN
Organon & Co.
9.18%7.51%7.77%4.01%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок OGN и VDIGX

Максимальная просадка OGN за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.31%
-18.11%
OGN
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и VDIGX

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.63%
11.25%
OGN
VDIGX