PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGIG с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIG с ARKK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и ARK Innovation ETF (ARKK).

OGIG и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGIG или ARKK.

Корреляция

Корреляция между OGIG и ARKK составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности OGIG и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.06%
18.63%
OGIG
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGIG:

0.84

ARKK:

0.39

Коэф-т Сортино

OGIG:

1.29

ARKK:

0.85

Коэф-т Омега

OGIG:

1.18

ARKK:

1.11

Коэф-т Кальмара

OGIG:

0.50

ARKK:

0.23

Коэф-т Мартина

OGIG:

2.91

ARKK:

1.36

Индекс Язвы

OGIG:

7.75%

ARKK:

12.73%

Дневная вол-ть

OGIG:

26.73%

ARKK:

44.10%

Макс. просадка

OGIG:

-66.05%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

OGIG:

-29.79%

ARKK:

-67.54%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.94%.

OGIG

С начала года

-2.79%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

5.47%

1 год

19.00%

5 лет

9.20%

10 лет

N/A

ARKK

С начала года

-11.94%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

5.51%

1 год

13.87%

5 лет

-0.54%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OGIG и ARKK

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OGIG: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGIG и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг риск-скорректированной доходности OGIG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGIG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGIG c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGIG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OGIG: 0.84
ARKK: 0.39
Коэффициент Сортино OGIG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OGIG: 1.29
ARKK: 0.85
Коэффициент Омега OGIG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGIG: 1.18
ARKK: 1.11
Коэффициент Кальмара OGIG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OGIG: 0.50
ARKK: 0.23
Коэффициент Мартина OGIG, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OGIG: 2.91
ARKK: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.39
OGIG
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и ARKK

Ни OGIG, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и ARKK

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.79%
-67.54%
OGIG
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и ARKK

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 17.20%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
23.80%
OGIG
ARKK