PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIG с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и ARK Innovation ETF (ARKK).

OGIG и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIG и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIG и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-22.22%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%-14.87%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

OGIG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-7.75%
3 года*
12.49%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с WUGIOGIG с XNTKOGIG с QQQOGIG с WCBROGIG с EMQQ
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий OGIG и ARKK

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF

Доходность на риск

OGIG vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 88
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.02

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.66

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.40

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

3.60

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.02

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.32

-0.11

Корреляция

Корреляция между OGIG и ARKK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и ARKK

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.09%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и ARKK

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIGARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-80.97%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-31.35%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-77.23%

+14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.74%

-55.71%

+19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-29.81%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

12.16%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и ARKK

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 7.98%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIGARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

12.59%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

27.62%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

42.55%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

46.38%

-14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

40.11%

-9.02%