PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. OGIG is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -1.94%/yr vs -5.81%/yr for ARKK. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

OGIG

1 день
0.63%
1 месяц
7.92%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-10.59%
1 год
-6.90%
3 года*
14.85%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-8.64%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%-14.87%

Correlation

The correlation between OGIG and ARKK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.83

The correlation between OGIG and ARKK shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OGIG и ARKK

Секторы
OGIG
ARKK

Технологии

54.4%
26.4%

Коммуникационные услуги

26.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

16.5%
13.7%

Промышленность

1.1%
6.3%

Здравоохранение

0.8%
27.4%

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%
15.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OGIG
54.4%
ARKK
26.4%

Коммуникационные услуги

OGIG
26.4%
ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

OGIG
16.5%
ARKK
13.7%

Промышленность

OGIG
1.1%
ARKK
6.3%

Здравоохранение

OGIG
0.8%
ARKK
27.4%

Недвижимость

OGIG
0.7%
ARKK

-

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
ARKK
15.4%

Сырьевые материалы

OGIG

-

ARKK

-

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

ARKK

-

Энергетика

OGIG

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

OGIG

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с BUZZ
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

OGIG vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.05

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.61

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.22

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

2.71

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.05

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Просадки

Сравнение просадок OGIG и ARKK

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-80.97%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-31.35%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-39.56%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-77.23%

+14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.52%

-48.15%

+23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-30.13%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

14.09%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и ARKK

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 8.13%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.47%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

25.18%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

36.42%

-14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

46.29%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

40.26%

-9.24%

Сравнение комиссий OGIG и ARKK

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и ARKK

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and ARKK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to OGIG (8.13%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, OGIG leads with -1.94% vs -5.81% for ARKK. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OGIG has performed better with a -1.94% return vs -5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for ARKK.

OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: O'Shares Investments and ARK. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.75% for ARKK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор