Сравнение ODVYX с FHKFX
ODVYX (Invesco Developing Markets Fund Class Y) and FHKFX (Fidelity Series Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, ODVYX returned 1.12%/yr vs 6.98%/yr for FHKFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ODVYX charges 1.05%/yr vs 0.01%/yr for FHKFX.
Доходность
Сравнение доходности ODVYX и FHKFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODVYX показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у FHKFX с доходностью 28.02%.
ODVYX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 7.75%
FHKFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 28.02%
- 6 месяцев
- 29.11%
- 1 год
- 51.49%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODVYX и FHKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODVYX Invesco Developing Markets Fund Class Y | 14.90% | 28.63% | -1.12% | 11.40% | -24.97% | -7.29% | 17.50% | 24.35% | -9.84% |
FHKFX Fidelity Series Emerging Markets Fund | 28.02% | 38.51% | 5.42% | 12.10% | -24.50% | -4.15% | 17.85% | 9.64% | -8.52% |
Correlation
The correlation between ODVYX and FHKFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between ODVYX and FHKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODVYX vs. FHKFX — Ранг доходности на риск
ODVYX
FHKFX
Сравнение ODVYX c FHKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODVYX | FHKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.15 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 14.70 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODVYX и FHKFX
Максимальная просадка ODVYX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки FHKFX в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVYX и FHKFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODVYX | FHKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.49% | -45.47% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.54% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -16.71% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.35% | -42.10% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -5.29% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -17.12% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.53% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODVYX и FHKFX
Текущая волатильность для Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) составляет 9.86%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что ODVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODVYX | FHKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 11.99% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 19.53% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 21.77% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 19.66% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 20.00% | -1.98% |
Сравнение комиссий ODVYX и FHKFX
ODVYX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FHKFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODVYX и FHKFX
Дивидендная доходность ODVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.51%, что больше доходности FHKFX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKFX Fidelity Series Emerging Markets Fund | 1.86% | 2.38% | 2.86% | 2.43% | 2.56% | 3.46% | 1.38% | 2.28% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODVYX Invesco Developing Markets Fund Class Y | 37.51% | 43.10% | 0.26% | 0.81% | 0.94% | 5.40% | 0.22% | 2.43% | 0.62% | 0.57% | 0.52% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ODVYX and FHKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHKFX has higher volatility (11.99%) compared to ODVYX (9.86%). In terms of maximum drawdown, ODVYX dropped -61.49% vs FHKFX's -45.47%.
FHKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODVYX и FHKFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор