PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ODFL с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ODFL и AAPL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ODFL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28,218.18%
50,336.41%
ODFL
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.77

AAPL:

0.42

Коэф-т Сортино

ODFL:

-0.92

AAPL:

0.72

Коэф-т Омега

ODFL:

0.88

AAPL:

1.10

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.85

AAPL:

0.43

Коэф-т Мартина

ODFL:

-1.61

AAPL:

1.70

Индекс Язвы

ODFL:

17.15%

AAPL:

6.82%

Дневная вол-ть

ODFL:

36.05%

AAPL:

27.32%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ODFL:

-32.63%

AAPL:

-27.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$33.10B

AAPL:

$3.05T

EPS

ODFL:

$5.48

AAPL:

$6.29

Цена/прибыль

ODFL:

28.42

AAPL:

32.30

PEG коэффициент

ODFL:

2.71

AAPL:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$4.35B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$1.52B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.33B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -11.56%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -24.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ODFL имеют среднегодовую доходность 20.98%, а акции AAPL немного впереди с 20.99%.


ODFL

С начала года

-11.56%

1 месяц

-10.86%

6 месяцев

-18.20%

1 год

-28.75%

5 лет

21.09%

10 лет

20.98%

AAPL

С начала года

-24.69%

1 месяц

-20.09%

6 месяцев

-16.76%

1 год

12.11%

5 лет

26.38%

10 лет

20.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ODFL, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ODFL: -0.80
AAPL: 0.42
Коэффициент Сортино ODFL, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ODFL: -0.97
AAPL: 0.72
Коэффициент Омега ODFL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ODFL: 0.87
AAPL: 1.10
Коэффициент Кальмара ODFL, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ODFL: -0.88
AAPL: 0.43
Коэффициент Мартина ODFL, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ODFL: -1.66
AAPL: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.42
ODFL
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и AAPL

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности AAPL в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.68%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.53%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и AAPL

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.63%
-27.19%
ODFL
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и AAPL

Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 12.93%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.93%
14.64%
ODFL
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab