PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ODFL с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ODFL с AAPL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ODFL и AAPL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ODFL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,580.00%
55,932.13%
ODFL
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.84

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

ODFL:

-1.08

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

ODFL:

0.86

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.90

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

ODFL:

-2.06

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

ODFL:

15.90%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

ODFL:

37.55%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ODFL:

-36.53%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$33.71B

AAPL:

$3.13T

EPS

ODFL:

$5.33

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

ODFL:

29.81

AAPL:

33.07

Коэффициент PEG

ODFL:

2.52

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

ODFL:

5.88

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

ODFL:

7.68

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.73B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$2.89B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.76B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ODFL показывает доходность -16.68%, а AAPL немного выше – -16.34%. За последние 10 лет акции ODFL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 19.86% против 21.84% соответственно.

ODFL

С начала года

-16.68%

1 месяц

-13.00%

6 месяцев

-25.60%

1 год

-24.96%

5 лет

16.21%

10 лет

19.86%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ODFL, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ODFL: -0.84
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино ODFL, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ODFL: -1.08
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега ODFL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ODFL: 0.86
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара ODFL, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ODFL: -0.90
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина ODFL, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ODFL: -2.06
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
0.80
ODFL
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и AAPL

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.72%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и AAPL

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.53%
-19.11%
ODFL
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и AAPL

Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 19.70%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.70%
22.62%
ODFL
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию