Сравнение OCSL с SCHD

С начала года, OCSL показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции OCSL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.18% против 12.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OCSL на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCSL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OCSL и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность OCSL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.48%, что больше доходности SCHD в 3.46%

Максимальная просадка OCSL за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCSL и SCHD.

Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что OCSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.