Сравнение OCSL с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCSL или JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности OCSL и JEPIX
Доходность по периодам
С начала года, OCSL показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью 14.65%.
OCSL
-16.29%
-6.08%
-13.54%
-11.30%
10.44%
4.41%
JEPIX
14.65%
-0.40%
7.61%
17.63%
9.67%
N/A
Основные характеристики
| OCSL | JEPIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | -0.74 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.51 | 4.52 |
| Коэф-т Мартина | -1.00 | 16.47 |
| Индекс Язвы | 11.52% | 1.07% |
| Дневная вол-ть | 17.27% | 7.16% |
| Макс. просадка | -60.04% | -32.63% |
| Текущая просадка | -20.64% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OCSL и JEPIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OCSL c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCSL и JEPIX
Дивидендная доходность OCSL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности JEPIX в 6.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 14.54% | 11.12% | 11.86% | 7.37% | 7.27% | 6.96% | 8.75% | 8.38% | 13.41% | 10.85% | 12.88% | 11.96% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 6.98% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCSL и JEPIX
Максимальная просадка OCSL за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCSL и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OCSL и JEPIX
Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что OCSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.