Сравнение OCSL с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCSL или JEPIX.
Основные характеристики
| OCSL | JEPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.67% | 6.70% |
| Дох-ть за 1 год | 17.77% | 12.68% |
| Дох-ть за 3 года | 10.54% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.53% | 9.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.70 |
| Дневная вол-ть | 16.02% | 7.37% |
| Макс. просадка | -59.73% | -32.63% |
| Current Drawdown | -7.73% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между OCSL и JEPIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OCSL и JEPIX
С начала года, OCSL показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью 6.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OCSL c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCSL и JEPIX
Дивидендная доходность OCSL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности JEPIX в 7.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 11.73% | 11.09% | 11.85% | 7.30% | 7.10% | 6.80% | 8.55% | 9.04% | 13.10% | 10.59% | 12.60% | 11.66% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.17% | 8.43% | 12.24% | 7.57% | 11.57% | 7.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCSL и JEPIX
Максимальная просадка OCSL за все время составила -59.73%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCSL и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OCSL и JEPIX
Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что OCSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.