PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OC с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OC и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Owens Corning (OC) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OC и WFSPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OC
Owens Corning
-2.79%-33.02%16.61%77.17%-4.23%20.93%18.12%50.63%-51.68%80.33%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, OC показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.19% против 13.92% соответственно.


OC

1 день
-0.89%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-22.59%
1 год
-23.70%
3 года*
5.80%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.19%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Owens Corning

iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

OC vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OC
Ранг доходности на риск OC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OC: 1616
Ранг коэф-та Мартина

WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OC c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OCWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

0.96

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.74

1.47

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.49

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

7.15

-8.40

OC vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OC на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OC и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OCWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.96

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.13

+0.08

Корреляция

Корреляция между OC и WFSPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OC и WFSPX

Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности WFSPX в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OC
Owens Corning
2.76%2.47%1.41%1.40%1.64%1.15%1.27%1.35%1.43%0.88%1.44%1.45%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок OC и WFSPX

Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и WFSPX.


Загрузка...

Показатели просадок


OCWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-58.21%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.33%

-12.11%

-25.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-24.51%

-27.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.57%

-33.74%

-32.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.39%

-6.51%

-40.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.45%

-12.84%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.42%

2.53%

+15.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OC и WFSPX

Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OCWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

5.17%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.76%

9.44%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.36%

18.21%

+20.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.14%

16.88%

+17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

18.00%

+16.96%