Сравнение OC с BLDR
OC (Owens Corning) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, OC returned 10.75%/yr vs 20.11%/yr for BLDR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OC и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -27.83%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 10.75% против 20.11% соответственно.
OC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -9.32%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 10.75%
BLDR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -27.83%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- -14.54%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 20.11%
Сравнение доходности по годам OC и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 8.90% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.83% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between OC and BLDR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2006 г. | 0.55 |
The correlation between OC and BLDR shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
BLDR:
$2.63
OC:
0.76
BLDR:
0.55
OC:
$9.84B
BLDR:
$14.82B
OC:
$2.65B
BLDR:
$4.43B
OC:
$528.00M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. BLDR — Ранг доходности на риск
OC
BLDR
Сравнение OC c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OC | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.59 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -1.16 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.68 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок OC и BLDR
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -96.78% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -55.51% | +18.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -68.55% | +16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -68.55% | +16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -68.55% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.07% | -64.83% | +23.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -47.86% | +27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 28.06% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и BLDR
Текущая волатильность для Owens Corning (OC) составляет 12.13%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что OC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 15.02% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.08% | 34.12% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 48.09% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 45.20% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.24% | 47.71% | -12.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и BLDR
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OC Owens Corning | 2.46% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и BLDR
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
OC and BLDR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.02%) compared to OC (12.13%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs BLDR's -96.78%.
OC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор