PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OC с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OC и BLDR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OC с BLDR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Owens Corning (OC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OC или BLDR.

Доходность

Сравнение доходности OC и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Owens Corning (OC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OC:

-0.66

BLDR:

-0.76

Коэф-т Сортино

OC:

-0.78

BLDR:

-1.03

Коэф-т Омега

OC:

0.91

BLDR:

0.88

Коэф-т Кальмара

OC:

-0.59

BLDR:

-0.68

Коэф-т Мартина

OC:

-1.25

BLDR:

-1.41

Индекс Язвы

OC:

18.80%

BLDR:

23.93%

Дневная вол-ть

OC:

36.26%

BLDR:

43.49%

Макс. просадка

OC:

-85.22%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

OC:

-35.90%

BLDR:

-49.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OC:

$11.51B

BLDR:

$12.04B

EPS

OC:

$7.16

BLDR:

$7.91

Коэффициент P/E

OC:

18.90

BLDR:

13.77

Коэффициент PEG

OC:

1.44

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

OC:

1.00

BLDR:

0.74

Коэффициент P/B

OC:

2.36

BLDR:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

OC:

$11.21B

BLDR:

$16.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

OC:

$3.31B

BLDR:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

OC:

$1.64B

BLDR:

$1.97B

Доходность по периодам

С начала года, OC показывает доходность -20.66%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.66%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 13.83% против 24.13% соответственно.

OC

С начала года

-20.66%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

-34.28%

1 год

-23.67%

3 года

13.84%

5 лет

22.51%

10 лет

13.83%

BLDR

С начала года

-24.66%

1 месяц

-9.99%

6 месяцев

-42.25%

1 год

-32.77%

3 года

18.27%

5 лет

38.92%

10 лет

24.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Owens Corning

Builders FirstSource, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OC и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OC
Ранг риск-скорректированной доходности OC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OC c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OC на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDR равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OC и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OC и BLDR

Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OC
Owens Corning		1.93%1.41%1.40%1.64%1.15%1.27%1.35%1.43%0.88%1.44%1.45%1.79%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OC и BLDR

Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и BLDR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OC и BLDR

Текущая волатильность для Owens Corning (OC) составляет 13.53%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что OC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OC и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
2.53B
3.66B
(OC) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OC и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Owens Corning и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
28.7%
30.5%
(OC) Валовая рентабельность
(BLDR) Валовая рентабельность
OC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 725.00M при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

OC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 407.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.44M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

OC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -93.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.30M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.