PortfoliosLab logo
Сравнение OC с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OC и BLDR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности OC и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Owens Corning (OC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
461.70%
633.10%
OC
BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OC:

-0.68

BLDR:

-0.99

Коэф-т Сортино

OC:

-0.84

BLDR:

-1.41

Коэф-т Омега

OC:

0.90

BLDR:

0.82

Коэф-т Кальмара

OC:

-0.61

BLDR:

-0.92

Коэф-т Мартина

OC:

-1.45

BLDR:

-1.86

Индекс Язвы

OC:

16.77%

BLDR:

24.61%

Дневная вол-ть

OC:

35.51%

BLDR:

46.42%

Макс. просадка

OC:

-85.22%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

OC:

-37.60%

BLDR:

-49.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OC:

$12.36B

BLDR:

$12.61B

EPS

OC:

$7.37

BLDR:

$7.80

Коэффициент P/E

OC:

19.60

BLDR:

14.63

Коэффициент PEG

OC:

0.82

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

OC:

1.13

BLDR:

0.76

Коэффициент P/B

OC:

2.49

BLDR:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

OC:

$8.68B

BLDR:

$16.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

OC:

$2.58B

BLDR:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

OC:

$1.08B

BLDR:

$1.97B

Доходность по периодам

С начала года, OC показывает доходность -22.76%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -25.84%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 14.22% против 23.54% соответственно.


OC

С начала года

-22.76%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-28.75%

1 год

-24.36%

5 лет

26.57%

10 лет

14.22%

BLDR

С начала года

-25.84%

1 месяц

-10.87%

6 месяцев

-40.04%

1 год

-34.82%

5 лет

42.94%

10 лет

23.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OC и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OC
Ранг риск-скорректированной доходности OC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OC c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OC на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OC и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.69
-0.83
OC
BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов OC и BLDR

Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OC
Owens Corning
1.98%1.41%1.40%1.64%1.15%1.27%1.35%1.43%0.88%1.44%1.45%1.79%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OC и BLDR

Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.60%
-49.80%
OC
BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности OC и BLDR

Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.48%
15.84%
OC
BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OC и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
2.84B
3.66B
(OC) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OC и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Owens Corning и Builders FirstSource, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
28.1%
30.5%
(OC) Валовая рентабельность
(BLDR) Валовая рентабельность
OC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 799.00M при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

OC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в -242.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.44M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

OC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -258.00M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.30M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.