Сравнение OBSOX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или OAKMX.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и OAKMX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBSOX показывает доходность 22.11%, а OAKMX немного ниже – 21.85%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 5.15% против 12.39% соответственно.
OBSOX
22.11%
3.88%
5.92%
30.23%
13.69%
5.15%
OAKMX
21.85%
5.91%
14.33%
32.59%
16.91%
12.39%
Основные характеристики
| OBSOX | OAKMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.94 | 13.20 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 18.91% | 12.95% |
| Макс. просадка | -86.25% | -56.19% |
| Текущая просадка | -20.84% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и OAKMX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Корреляция
Корреляция между OBSOX и OAKMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и OAKMX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.84% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и OAKMX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и OAKMX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.