Сравнение OBSOX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или OAKMX.
Основные характеристики
| OBSOX | OAKMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.22% | 12.26% |
| Дох-ть за 1 год | 22.77% | 22.46% |
| Дох-ть за 3 года | 10.18% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.12% | 16.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.21% | 11.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 19.41% | 13.52% |
| Макс. просадка | -80.48% | -56.19% |
| Текущая просадка | -3.43% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и OAKMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и OAKMX
С начала года, OBSOX показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции OAKMX по среднегодовой доходности: 14.21% против 11.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и OAKMX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и OAKMX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% | 12.74% | 5.48% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.91% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% | 6.86% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и OAKMX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.48%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и OAKMX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.