PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBSOX с OAKMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OBSOXOAKMX
Дох-ть с нач. г.24.23%20.14%
Дох-ть за 1 год37.81%35.86%
Дох-ть за 3 года0.54%10.23%
Дох-ть за 5 лет14.24%16.83%
Дох-ть за 10 лет5.36%12.38%
Коэф-т Шарпа2.012.72
Коэф-т Сортино2.763.82
Коэф-т Омега1.341.48
Коэф-т Кальмара0.925.24
Коэф-т Мартина11.8414.50
Индекс Язвы3.22%2.46%
Дневная вол-ть18.99%13.14%
Макс. просадка-86.25%-56.19%
Текущая просадка-19.46%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OBSOX и OAKMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и OAKMX

С начала года, OBSOX показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 5.36% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.90%
9.95%
OBSOX
OAKMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBSOX и OAKMX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.


OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
График комиссии OBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии OAKMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBSOX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OBSOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBSOX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBSOX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBSOX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBSOX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBSOX, с текущим значением в 11.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.84
OAKMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OAKMX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OAKMX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OAKMX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OAKMX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OAKMX, с текущим значением в 14.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.50

Сравнение коэффициента Шарпа OBSOX и OAKMX

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKMX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.72
OBSOX
OAKMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и OAKMX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
0.85%1.02%0.92%0.52%0.17%0.81%0.73%0.47%1.06%0.95%0.64%0.50%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и OAKMX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.46%
-0.78%
OBSOX
OAKMX

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и OAKMX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.01%
4.92%
OBSOX
OAKMX