Сравнение OBSOX с OAKMX

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции OAKMX по среднегодовой доходности: 15.91% против 13.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OBSOX и OAKMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OAKMX.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.