Сравнение OBSOX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или OAKMX.
Основные характеристики
OBSOX | OAKMX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 24.23% | 20.14% |
Дох-ть за 1 год | 37.81% | 35.86% |
Дох-ть за 3 года | 0.54% | 10.23% |
Дох-ть за 5 лет | 14.24% | 16.83% |
Дох-ть за 10 лет | 5.36% | 12.38% |
Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.72 |
Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.82 |
Коэф-т Омега | 1.34 | 1.48 |
Коэф-т Кальмара | 0.92 | 5.24 |
Коэф-т Мартина | 11.84 | 14.50 |
Индекс Язвы | 3.22% | 2.46% |
Дневная вол-ть | 18.99% | 13.14% |
Макс. просадка | -86.25% | -56.19% |
Текущая просадка | -19.46% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и OAKMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и OAKMX
С начала года, OBSOX показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 5.36% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и OAKMX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и OAKMX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Oakmark Fund Investor Class | 0.85% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и OAKMX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и OAKMX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.