Сравнение OBSOX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBSOX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 5.60% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.81% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции OAKMX по среднегодовой доходности: 16.12% против 13.47% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 16.12%
OAKMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и OAKMX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
OBSOX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
OBSOX
OAKMX
Сравнение OBSOX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.52 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.85 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.72 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 2.84 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.52 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.71 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и OAKMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и OAKMX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и OAKMX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBSOX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -56.19% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -8.42% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -23.68% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -41.43% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -5.30% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -6.41% | -24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.40% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и OAKMX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBSOX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 4.18% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 10.34% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 18.76% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 18.34% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 20.42% | +4.11% |