Сравнение OBSOX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и AVUV
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 13.78%.
OBSOX
18.67%
-1.46%
2.90%
25.96%
13.13%
4.91%
AVUV
13.78%
2.79%
9.08%
27.70%
16.32%
N/A
Основные характеристики
| OBSOX | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 6.72 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 4.18% |
| Дневная вол-ть | 18.87% | 21.10% |
| Макс. просадка | -86.25% | -49.42% |
| Текущая просадка | -23.07% | -3.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и AVUV
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между OBSOX и AVUV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и AVUV
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.55% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и AVUV
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и AVUV
Текущая волатильность для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) составляет 7.07%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.