PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBMCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с VOO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или VOO.

Корреляция

Корреляция между OBMCX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
308.43%
561.47%
OBMCX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

0.28

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

OBMCX:

0.58

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.07

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

0.26

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

OBMCX:

0.78

VOO:

2.51

Индекс Язвы

OBMCX:

10.10%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

OBMCX:

28.09%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

OBMCX:

-81.09%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

OBMCX:

-20.26%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции OBMCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.57% против 12.19% соответственно.

OBMCX

С начала года

-11.85%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-10.54%

1 год

5.72%

5 лет

18.26%

10 лет

8.57%

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OBMCX и VOO

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OBMCX: 1.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OBMCX: 0.28
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OBMCX: 0.58
VOO: 0.96
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OBMCX: 1.07
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OBMCX: 0.26
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OBMCX: 0.78
VOO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.61
OBMCX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и VOO

OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и VOO

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.26%
-9.30%
OBMCX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и VOO

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.06%
13.84%
OBMCX
VOO