PortfoliosLab logo
Сравнение OBMCX с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OBMCX и SPGP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.50%
485.77%
OBMCX
SPGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

0.28

SPGP:

-0.16

Коэф-т Сортино

OBMCX:

0.58

SPGP:

-0.07

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.07

SPGP:

0.99

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

0.26

SPGP:

-0.15

Коэф-т Мартина

OBMCX:

0.78

SPGP:

-0.54

Индекс Язвы

OBMCX:

10.10%

SPGP:

6.38%

Дневная вол-ть

OBMCX:

28.09%

SPGP:

21.93%

Макс. просадка

OBMCX:

-81.09%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

OBMCX:

-20.26%

SPGP:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -7.28%. За последние 10 лет акции OBMCX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 8.57% против 12.29% соответственно.


OBMCX

С начала года

-11.85%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-10.54%

1 год

5.72%

5 лет

18.26%

10 лет

8.57%

SPGP

С начала года

-7.28%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-7.40%

1 год

-4.51%

5 лет

14.96%

10 лет

12.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBMCX и SPGP

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.


График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OBMCX: 1.48%
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OBMCX: 0.28
SPGP: -0.16
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OBMCX: 0.58
SPGP: -0.07
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OBMCX: 1.07
SPGP: 0.99
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OBMCX: 0.26
SPGP: -0.15
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
OBMCX: 0.78
SPGP: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.16
OBMCX
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и SPGP

OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.58%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и SPGP

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.26%
-13.25%
OBMCX
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и SPGP

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 15.06% и 15.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.06%
15.80%
OBMCX
SPGP