Сравнение OBMCX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или SPGP.
Основные характеристики
| OBMCX | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.49% | 4.66% |
| Дох-ть за 1 год | 23.45% | 10.82% |
| Дох-ть за 3 года | 11.05% | 5.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.57% | 13.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.90% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 23.28% | 14.83% |
| Макс. просадка | -67.42% | -42.08% |
| Текущая просадка | -4.92% | -4.32% |
Корреляция
Корреляция между OBMCX и SPGP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и SPGP
С начала года, OBMCX показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 15.90% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и SPGP
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBMCX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и SPGP
OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% | 8.03% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.43% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и SPGP
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и SPGP
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.