Сравнение OBMCX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или SPGP.
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и SPGP
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции OBMCX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 9.30% против 13.97% соответственно.
OBMCX
21.88%
1.48%
13.16%
37.16%
16.10%
9.30%
SPGP
12.45%
1.70%
4.89%
19.46%
13.89%
13.97%
Основные характеристики
| OBMCX | SPGP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 9.25 | 6.40 |
| Индекс Язвы | 4.11% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 22.99% | 14.77% |
| Макс. просадка | -81.09% | -42.08% |
| Текущая просадка | -5.80% | -1.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и SPGP
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между OBMCX и SPGP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBMCX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и SPGP
OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.33% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и SPGP
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и SPGP
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.