Сравнение OBMCX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 24.14%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.56%. За последние 10 лет акции OBMCX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.49% против 13.05% соответственно.
OBMCX
24.14%
3.37%
15.26%
38.34%
16.75%
9.49%
FXAIX
25.56%
1.00%
11.92%
31.93%
15.65%
13.05%
Основные характеристики
| OBMCX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.64 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 23.01% | 12.25% |
| Макс. просадка | -81.09% | -33.79% |
| Текущая просадка | -4.05% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и FXAIX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между OBMCX и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBMCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и FXAIX
OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и FXAIX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и FXAIX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.