PortfoliosLab logo
Сравнение OBMCX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OBMCX и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.61%
8.29%
OBMCX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

1.16

FXAIX:

1.81

Коэф-т Сортино

OBMCX:

1.65

FXAIX:

2.44

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.20

FXAIX:

1.33

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

1.26

FXAIX:

2.76

Коэф-т Мартина

OBMCX:

5.74

FXAIX:

11.43

Индекс Язвы

OBMCX:

4.70%

FXAIX:

2.04%

Дневная вол-ть

OBMCX:

23.38%

FXAIX:

12.86%

Макс. просадка

OBMCX:

-81.09%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

OBMCX:

-6.56%

FXAIX:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции OBMCX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.98% против 13.15% соответственно.


OBMCX

С начала года

3.31%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

13.28%

1 год

25.42%

5 лет

15.96%

10 лет

10.98%

FXAIX

С начала года

2.55%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

13.50%

1 год

22.21%

5 лет

14.42%

10 лет

13.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBMCX и FXAIX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.161.81
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.652.44
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.33
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.262.76
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.7411.43
OBMCX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.16
1.81
OBMCX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и FXAIX

OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и FXAIX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.56%
-1.48%
OBMCX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и FXAIX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.70%
3.85%
OBMCX
FXAIX