Сравнение OBEMX с MSMLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).
OBEMX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBEMX или MSMLX.
Доходность
Сравнение доходности OBEMX и MSMLX
Доходность по периодам
С начала года, OBEMX показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у MSMLX с доходностью -3.53%.
OBEMX
-16.54%
-22.54%
-17.47%
-12.69%
1.12%
N/A
MSMLX
-3.53%
-5.20%
-4.61%
-7.12%
7.55%
1.64%
Основные характеристики
| OBEMX | MSMLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | -0.46 |
| Коэф-т Сортино | -0.40 | -0.52 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | -0.26 |
| Коэф-т Мартина | -1.83 | -1.56 |
| Индекс Язвы | 6.71% | 4.57% |
| Дневная вол-ть | 25.29% | 15.51% |
| Макс. просадка | -43.95% | -45.68% |
| Текущая просадка | -41.08% | -25.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBEMX и MSMLX
OBEMX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MSMLX в 1.37%.
Корреляция
Корреляция между OBEMX и MSMLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBEMX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBEMX и MSMLX
Дивидендная доходность OBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MSMLX в 1.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEMX Oberweis Emerging Markets Fund | 0.61% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 1.65% | 1.59% | 0.39% | 0.00% | 0.21% | 0.51% | 0.49% | 0.43% | 0.43% | 0.13% | 0.39% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок OBEMX и MSMLX
Максимальная просадка OBEMX за все время составила -43.95%, примерно равная максимальной просадке MSMLX в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEMX и MSMLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBEMX и MSMLX
Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) имеет более высокую волатильность в 25.43% по сравнению с Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что OBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.