PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBEMX с MSMLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEMX с MSMLX

Последнее обновление 23 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).

OBEMX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBEMX или MSMLX.

Корреляция

Корреляция между OBEMX и MSMLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OBEMX и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.61%
4.95%
OBEMX
MSMLX

Основные характеристики

Доходность по периодам

OBEMX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSMLX

С начала года

-2.38%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-10.65%

1 год

-5.45%

5 лет

7.71%

10 лет

0.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OBEMX и MSMLX

OBEMX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MSMLX в 1.37%.

OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
График комиссии OBEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OBEMX: 1.75%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSMLX: 1.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBEMX и MSMLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEMX
Ранг риск-скорректированной доходности OBEMX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBEMX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OBEMX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OBEMX: -0.59
MSMLX: -0.36
Коэффициент Сортино OBEMX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OBEMX: -0.52
MSMLX: -0.37
Коэффициент Омега OBEMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OBEMX: 0.79
MSMLX: 0.95
Коэффициент Кальмара OBEMX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OBEMX: -0.35
MSMLX: -0.17
Коэффициент Мартина OBEMX, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OBEMX: -0.88
MSMLX: -0.64

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.36
OBEMX
MSMLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEMX и MSMLX

OBEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund		129.08%129.08%0.51%2.78%14.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		3.39%3.31%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%

Просадки

Сравнение просадок OBEMX и MSMLX

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.08%
-30.03%
OBEMX
MSMLX

Волатильность

Сравнение волатильности OBEMX и MSMLX

Текущая волатильность для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) составляет 0.00%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что OBEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
8.34%
OBEMX
MSMLX