Сравнение OBEMX с MSMLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).
OBEMX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBEMX или MSMLX.
Основные характеристики
| OBEMX | MSMLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.79% | 2.19% |
| Дох-ть за 1 год | 16.67% | 1.25% |
| Дох-ть за 3 года | -2.54% | -7.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.86% | 7.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 0.24 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.06 |
| Коэф-т Мартина | 6.62 | 0.37 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 4.32% |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 15.34% |
| Макс. просадка | -35.60% | -45.68% |
| Текущая просадка | -10.12% | -21.51% |
Корреляция
Корреляция между OBEMX и MSMLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBEMX и MSMLX
С начала года, OBEMX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью 2.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBEMX и MSMLX
OBEMX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MSMLX в 1.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBEMX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBEMX и MSMLX
Дивидендная доходность OBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.61%, что больше доходности MSMLX в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEMX Oberweis Emerging Markets Fund | 29.61% | 0.51% | 2.78% | 14.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 1.55% | 1.59% | 0.39% | 0.00% | 0.21% | 0.51% | 0.49% | 0.43% | 0.43% | 0.13% | 0.39% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок OBEMX и MSMLX
Максимальная просадка OBEMX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки MSMLX в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEMX и MSMLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBEMX и MSMLX
Текущая волатильность для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) составляет 1.14%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что OBEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.