Сравнение OBEMX с FDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM).
OBEMX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBEMX или FDEM.
Доходность
Сравнение доходности OBEMX и FDEM
Доходность по периодам
С начала года, OBEMX показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 9.97%.
OBEMX
-16.54%
-22.54%
-17.47%
-12.69%
1.12%
N/A
FDEM
9.97%
-2.61%
0.49%
16.06%
4.31%
N/A
Основные характеристики
| OBEMX | FDEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | -0.40 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | -1.83 | 5.74 |
| Индекс Язвы | 6.71% | 2.80% |
| Дневная вол-ть | 25.29% | 13.56% |
| Макс. просадка | -43.95% | -33.65% |
| Текущая просадка | -41.08% | -6.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBEMX и FDEM
OBEMX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FDEM в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между OBEMX и FDEM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBEMX c FDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBEMX и FDEM
Дивидендная доходность OBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FDEM в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBEMX Oberweis Emerging Markets Fund | 0.61% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.31% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок OBEMX и FDEM
Максимальная просадка OBEMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEMX и FDEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBEMX и FDEM
Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) имеет более высокую волатильность в 25.43% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что OBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.