Сравнение OBEMX с FDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM).
OBEMX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBEMX или FDEM.
Основные характеристики
| OBEMX | FDEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.79% | 12.41% |
| Дох-ть за 1 год | 16.67% | 21.12% |
| Дох-ть за 3 года | -2.54% | 4.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.86% | 4.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 6.62 | 8.67 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 13.31% |
| Макс. просадка | -35.60% | -33.65% |
| Текущая просадка | -10.12% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между OBEMX и FDEM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBEMX и FDEM
С начала года, OBEMX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 12.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBEMX и FDEM
OBEMX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FDEM в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBEMX c FDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBEMX и FDEM
Дивидендная доходность OBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.61%, что больше доходности FDEM в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBEMX Oberweis Emerging Markets Fund | 29.61% | 0.51% | 2.78% | 14.68% | 0.00% | 0.00% |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.24% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок OBEMX и FDEM
Максимальная просадка OBEMX за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEMX и FDEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBEMX и FDEM
Текущая волатильность для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) составляет 1.14%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что OBEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.