PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBEMX с EEMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OBEMX и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.47%
-1.66%
OBEMX
EEMS

Доходность по периодам

С начала года, OBEMX показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 3.77%.


OBEMX

С начала года

-16.54%

1 месяц

-22.54%

6 месяцев

-17.47%

1 год

-12.69%

5 лет (среднегодовая)

1.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EEMS

С начала года

3.77%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-1.66%

1 год

8.58%

5 лет (среднегодовая)

9.29%

10 лет (среднегодовая)

4.92%

Основные характеристики


OBEMXEEMS
Коэф-т Шарпа-0.490.67
Коэф-т Сортино-0.400.96
Коэф-т Омега0.891.12
Коэф-т Кальмара-0.300.92
Коэф-т Мартина-1.833.10
Индекс Язвы6.71%2.77%
Дневная вол-ть25.29%12.85%
Макс. просадка-43.95%-48.89%
Текущая просадка-41.08%-6.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBEMX и EEMS

OBEMX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.69%.


OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
График комиссии OBEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
График комиссии EEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OBEMX и EEMS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBEMX c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBEMX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.500.67
Коэффициент Сортино OBEMX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.420.96
Коэффициент Омега OBEMX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.881.12
Коэффициент Кальмара OBEMX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.310.92
Коэффициент Мартина OBEMX, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.773.10
OBEMX
EEMS

Показатель коэффициента Шарпа OBEMX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа EEMS равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEMX и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50
0.67
OBEMX
EEMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEMX и EEMS

Дивидендная доходность OBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности EEMS в 2.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
0.61%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
2.48%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%2.67%2.15%

Просадки

Сравнение просадок OBEMX и EEMS

Максимальная просадка OBEMX за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEMX и EEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.08%
-6.95%
OBEMX
EEMS

Волатильность

Сравнение волатильности OBEMX и EEMS

Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) имеет более высокую волатильность в 25.43% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что OBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.43%
3.71%
OBEMX
EEMS