Сравнение OBEMX с EEMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).
OBEMX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBEMX или EEMS.
Основные характеристики
| OBEMX | EEMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.79% | 7.22% |
| Дох-ть за 1 год | 16.67% | 15.09% |
| Дох-ть за 3 года | -2.54% | 2.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.86% | 9.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 6.62 | 6.48 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 12.75% |
| Макс. просадка | -35.60% | -48.89% |
| Текущая просадка | -10.12% | -3.86% |
Корреляция
Корреляция между OBEMX и EEMS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBEMX и EEMS
С начала года, OBEMX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 7.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBEMX и EEMS
OBEMX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBEMX c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBEMX и EEMS
Дивидендная доходность OBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.61%, что больше доходности EEMS в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEMX Oberweis Emerging Markets Fund | 29.61% | 0.51% | 2.78% | 14.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.40% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок OBEMX и EEMS
Максимальная просадка OBEMX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEMX и EEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBEMX и EEMS
Текущая волатильность для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) составляет 1.14%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что OBEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.