Сравнение OBEMX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
OBEMX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBEMX или AVUV.
Основные характеристики
| OBEMX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.79% | 17.44% |
| Дох-ть за 1 год | 16.67% | 38.57% |
| Дох-ть за 3 года | -2.54% | 9.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.86% | 16.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 6.62 | 8.86 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 21.73% |
| Макс. просадка | -35.60% | -49.42% |
| Текущая просадка | -10.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OBEMX и AVUV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OBEMX и AVUV
С начала года, OBEMX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBEMX и AVUV
OBEMX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBEMX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBEMX и AVUV
Дивидендная доходность OBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.61%, что больше доходности AVUV в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBEMX Oberweis Emerging Markets Fund | 29.61% | 0.51% | 2.78% | 14.68% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.50% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок OBEMX и AVUV
Максимальная просадка OBEMX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEMX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBEMX и AVUV
Текущая волатильность для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) составляет 1.14%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что OBEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.