PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBEMX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OBEMX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.75%
9.08%
OBEMX
AVUV

Доходность по периодам

С начала года, OBEMX показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 13.78%.


OBEMX

С начала года

-16.54%

1 месяц

-23.10%

6 месяцев

-17.75%

1 год

-13.32%

5 лет (среднегодовая)

1.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AVUV

С начала года

13.78%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

9.08%

1 год

27.70%

5 лет (среднегодовая)

16.32%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OBEMXAVUV
Коэф-т Шарпа-0.491.33
Коэф-т Сортино-0.402.03
Коэф-т Омега0.891.25
Коэф-т Кальмара-0.302.56
Коэф-т Мартина-1.836.72
Индекс Язвы6.71%4.18%
Дневная вол-ть25.29%21.10%
Макс. просадка-43.95%-49.42%
Текущая просадка-41.08%-3.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBEMX и AVUV

OBEMX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
График комиссии OBEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между OBEMX и AVUV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBEMX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBEMX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.491.33
Коэффициент Сортино OBEMX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.402.03
Коэффициент Омега OBEMX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.891.25
Коэффициент Кальмара OBEMX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.302.56
Коэффициент Мартина OBEMX, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.836.72
OBEMX
AVUV

Показатель коэффициента Шарпа OBEMX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEMX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49
1.33
OBEMX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEMX и AVUV

Дивидендная доходность OBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности AVUV в 1.55%


TTM20232022202120202019
OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
0.60%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.55%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок OBEMX и AVUV

Максимальная просадка OBEMX за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEMX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.08%
-3.75%
OBEMX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности OBEMX и AVUV

Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) имеет более высокую волатильность в 25.41% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что OBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.41%
8.44%
OBEMX
AVUV