Сравнение OAKMX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или AVEMX.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и AVEMX
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 20.66%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 40.13%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 12.25% против 4.63% соответственно.
OAKMX
20.66%
4.72%
13.54%
31.29%
16.69%
12.25%
AVEMX
40.13%
14.81%
33.68%
39.93%
11.40%
4.63%
Основные характеристики
| OAKMX | AVEMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.94 | 11.08 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 12.92% | 16.24% |
| Макс. просадка | -56.19% | -60.09% |
| Текущая просадка | -0.35% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и AVEMX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и AVEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и AVEMX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности AVEMX в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.84% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.58% | 0.82% | 1.15% | 0.27% | 0.47% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и AVEMX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и AVEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и AVEMX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.86%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.