Сравнение OAKBX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.09% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции OAKBX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 8.76% против 5.67% соответственно.
OAKBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.76%
VWINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и VWINX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
OAKBX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
OAKBX
VWINX
Сравнение OAKBX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.22 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.72 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.63 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 6.33 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.22 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.07 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и VWINX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и VWINX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и VWINX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -21.72% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -4.16% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -15.30% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -17.43% | -12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -3.13% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.64% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.29% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и VWINX
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.22% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 3.74% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 6.68% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 6.96% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 6.89% | +6.16% |