PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKBX с VWINX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAKBX (Oakmark Equity and Income Fund) and VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, OAKBX returned 9.00%/yr vs 5.79%/yr for VWINX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKBX charges 0.83%/yr vs 0.22%/yr for VWINX.

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции OAKBX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 9.00% против 5.79% соответственно.

OAKBX

1 день
1.01%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.49%
1 год
10.19%
3 года*
10.95%
5 лет*
6.15%
10 лет*
9.00%

VWINX

1 день
0.15%
1 месяц
0.39%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.53%
1 год
10.98%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.02%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKBX и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		0.96%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		3.40%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%

Correlation

The correlation between OAKBX and VWINX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1995 г.

0.70

The correlation between OAKBX and VWINX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с THOPXOAKBX с FPURX
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Доходность на риск

OAKBX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXVWINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.13

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.07

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.61

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

9.82

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VWINX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.13

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.08

-0.23

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и VWINX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VWINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKBXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-21.72%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-4.16%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-6.98%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-15.30%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-17.43%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.15%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-2.63%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.10%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и VWINX

Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKBXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.59%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

3.85%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

5.10%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

6.97%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

6.92%

+6.13%

Сравнение комиссий OAKBX и VWINX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и VWINX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VWINX в 7.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.19%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.69%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

OAKBX and VWINX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKBX has higher volatility (2.56%) compared to VWINX (1.59%). In terms of maximum drawdown, OAKBX dropped -31.31% vs VWINX's -21.72%.

VWINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKBX и VWINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор