Сравнение OAKBX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или VTMFX.
Основные характеристики
| OAKBX | VTMFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 10.88% |
| Дох-ть за 1 год | 17.29% | 18.44% |
| Дох-ть за 3 года | 7.15% | 5.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 8.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.76% | 7.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.69 |
| Дневная вол-ть | 9.41% | 6.67% |
| Макс. просадка | -31.31% | -28.49% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и VTMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и VTMFX
С начала года, OAKBX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 10.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKBX имеют среднегодовую доходность 7.76%, а акции VTMFX немного отстают с 7.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и VTMFX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKBX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и VTMFX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VTMFX в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 3.10% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% | 9.37% | 8.31% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.49% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 1.44% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и VTMFX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и VTMFX
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.