Сравнение OAKBX с VTMFX

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции OAKBX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.76% против 8.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OAKBX и VTMFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что сопоставимо с доходностью VTMFX в 2.27%

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VTMFX.

Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.