Сравнение O с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или XYLD.
Основные характеристики
| O | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.80% | 12.32% |
| Дох-ть за 1 год | 19.54% | 14.66% |
| Дох-ть за 3 года | 2.47% | 5.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.87% | 6.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.03% | 6.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 19.71% | 7.65% |
| Макс. просадка | -48.45% | -33.46% |
| Текущая просадка | -9.30% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между O и XYLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности O и XYLD
С начала года, O показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции O превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 9.03% против 6.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и XYLD
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности XYLD в 8.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.11% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 8.39% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок O и XYLD
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и XYLD
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.