PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение O с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение O с XYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или XYLD.

Корреляция

Корреляция между O и XYLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности O и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

O:

0.53

XYLD:

0.52

Коэф-т Сортино

O:

0.79

XYLD:

0.88

Коэф-т Омега

O:

1.10

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

O:

0.36

XYLD:

0.53

Коэф-т Мартина

O:

0.97

XYLD:

2.21

Индекс Язвы

O:

9.22%

XYLD:

3.69%

Дневная вол-ть

O:

18.42%

XYLD:

15.28%

Макс. просадка

O:

-48.45%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

O:

-12.10%

XYLD:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -4.59%. За последние 10 лет акции O превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 7.58% против 6.54% соответственно.

O

С начала года

8.70%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

1.41%

1 год

8.96%

5 лет

7.45%

10 лет

7.58%

XYLD

С начала года

-4.59%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-1.63%

1 год

7.89%

5 лет

9.52%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности O и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение O c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и XYLD

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности XYLD в 12.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
O
Realty Income Corporation		5.60%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		12.97%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок O и XYLD

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности O и XYLD

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.49%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...