Сравнение O с AMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и American Tower Corporation (AMT).
Доходность
Сравнение доходности O и AMT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции O уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 5.14% против 7.80% соответственно.
O
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.14%
AMT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- -21.19%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам O и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 11.80% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
AMT American Tower Corporation | -1.05% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Корреляция
Корреляция между O и AMT составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Фундаментальные показатели
O:
$1.75
AMT:
$5.40
O:
35.63
AMT:
32.20
O:
7.30
AMT:
9.18
O:
6.56
AMT:
7.65
O:
$5.75B
AMT:
$10.65B
O:
-$3.85B
AMT:
$7.84B
O:
$4.22B
AMT:
$6.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. AMT — Ранг доходности на риск
O
AMT
Сравнение O c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.70 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -0.85 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.68 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.10 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.70 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.13 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.20 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок O и AMT
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и AMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| O | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -98.70% | +50.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -26.67% | +15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -45.34% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -45.34% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -34.39% | +26.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -26.99% | +17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 16.35% | -12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и AMT
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.57%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| O | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 7.42% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 17.67% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 25.05% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 26.01% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 25.97% | -0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и AMT
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности AMT в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.20% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
AMT American Tower Corporation | 3.91% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности