Сравнение NYMT с IVR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYMT или IVR.
Основные характеристики
| NYMT | IVR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.82% | 5.53% |
| Дох-ть за 1 год | -21.32% | 22.43% |
| Дох-ть за 3 года | -19.76% | -24.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.14% | -36.45% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.35% | -15.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 3.40 |
| Индекс Язвы | 25.55% | 7.15% |
| Дневная вол-ть | 34.06% | 25.92% |
| Макс. просадка | -97.94% | -94.21% |
| Текущая просадка | -83.83% | -91.16% |
Фундаментальные показатели
| NYMT | IVR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $523.55M | $502.24M |
| EPS | -$0.34 | $1.33 |
| PEG коэффициент | 0.97 | -6.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $282.41M | $171.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $68.72M | $115.57M |
| EBITDA (12 мес.) | $184.07M | $306.58M |
Корреляция
Корреляция между NYMT и IVR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NYMT и IVR
С начала года, NYMT показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у IVR с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции NYMT превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: -4.35% против -15.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NYMT c IVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYMT и IVR
Дивидендная доходность NYMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что меньше доходности IVR в 19.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYMT New York Mortgage Trust, Inc. | 13.51% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% | 14.01% | 15.45% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 19.54% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
Просадки
Сравнение просадок NYMT и IVR
Максимальная просадка NYMT за все время составила -97.94%, примерно равная максимальной просадке IVR в -94.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYMT и IVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NYMT и IVR
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что NYMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NYMT и IVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New York Mortgage Trust, Inc. и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности