PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NYMT с IVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NYMT с IVR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYMT или IVR.

Корреляция

Корреляция между NYMT и IVR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NYMT и IVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NYMT:

0.59

IVR:

-0.07

Коэф-т Сортино

NYMT:

1.05

IVR:

0.16

Коэф-т Омега

NYMT:

1.13

IVR:

1.02

Коэф-т Кальмара

NYMT:

0.24

IVR:

-0.00

Коэф-т Мартина

NYMT:

2.28

IVR:

-0.03

Индекс Язвы

NYMT:

9.08%

IVR:

10.26%

Дневная вол-ть

NYMT:

34.48%

IVR:

27.14%

Макс. просадка

NYMT:

-97.94%

IVR:

-94.21%

Текущая просадка

NYMT:

-81.01%

IVR:

-91.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NYMT:

$600.48M

IVR:

$478.45M

EPS

NYMT:

-$0.06

IVR:

$0.65

Коэффициент PEG

NYMT:

0.97

IVR:

-6.09

Коэффициент P/S

NYMT:

3.12

IVR:

6.03

Коэффициент P/B

NYMT:

0.69

IVR:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

NYMT:

$283.21M

IVR:

$45.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

NYMT:

$190.99M

IVR:

$45.54M

EBITDA (12 мес.)

NYMT:

$245.46M

IVR:

$153.12M

Доходность по периодам

С начала года, NYMT показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у IVR с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции NYMT превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: -3.08% против -16.11% соответственно.

NYMT

С начала года

10.84%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

16.66%

1 год

20.13%

5 лет

8.08%

10 лет

-3.08%

IVR

С начала года

-1.75%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-0.44%

1 год

-1.76%

5 лет

-10.04%

10 лет

-16.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NYMT и IVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NYMT
Ранг риск-скорректированной доходности NYMT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYMT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
IVR
Ранг риск-скорректированной доходности IVR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NYMT c IVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NYMT на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа IVR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYMT и IVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYMT и IVR

Дивидендная доходность NYMT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что меньше доходности IVR в 20.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NYMT
New York Mortgage Trust, Inc.		12.29%13.20%14.07%15.62%10.75%6.10%12.84%13.58%12.97%14.55%19.14%14.01%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		20.42%19.88%25.40%26.32%12.59%5.03%11.11%11.94%9.14%10.96%13.72%12.61%

Просадки

Сравнение просадок NYMT и IVR

Максимальная просадка NYMT за все время составила -97.94%, примерно равная максимальной просадке IVR в -94.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYMT и IVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NYMT и IVR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NYMT и IVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New York Mortgage Trust, Inc. и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.50B-1.00B-500.00M0.0020212022202320242025
33.10M
8.52M
(NYMT) Общая выручка
(IVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию