PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NYMT с GS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NYMT с GS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYMT или GS.

Корреляция

Корреляция между NYMT и GS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NYMT и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NYMT:

0.59

GS:

0.81

Коэф-т Сортино

NYMT:

1.05

GS:

1.44

Коэф-т Омега

NYMT:

1.13

GS:

1.20

Коэф-т Кальмара

NYMT:

0.24

GS:

0.99

Коэф-т Мартина

NYMT:

2.28

GS:

3.31

Индекс Язвы

NYMT:

9.08%

GS:

9.24%

Дневная вол-ть

NYMT:

34.48%

GS:

33.99%

Макс. просадка

NYMT:

-97.94%

GS:

-78.84%

Текущая просадка

NYMT:

-81.01%

GS:

-15.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NYMT:

$600.48M

GS:

$173.91B

EPS

NYMT:

-$0.06

GS:

$43.08

Коэффициент PEG

NYMT:

0.97

GS:

6.39

Коэффициент P/S

NYMT:

3.12

GS:

3.28

Коэффициент P/B

NYMT:

0.69

GS:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

NYMT:

$283.21M

GS:

$51.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

NYMT:

$190.99M

GS:

$46.36B

EBITDA (12 мес.)

NYMT:

$245.46M

GS:

$18.47B

Доходность по периодам

С начала года, NYMT показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции NYMT уступали акциям GS по среднегодовой доходности: -3.08% против 13.22% соответственно.

NYMT

С начала года

10.84%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

16.66%

1 год

20.13%

5 лет

8.08%

10 лет

-3.08%

GS

С начала года

-0.47%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-2.80%

1 год

27.23%

5 лет

28.20%

10 лет

13.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NYMT и GS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NYMT
Ранг риск-скорректированной доходности NYMT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYMT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NYMT c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NYMT на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GS равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYMT и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYMT и GS

Дивидендная доходность NYMT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности GS в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NYMT
New York Mortgage Trust, Inc.		12.29%13.20%14.07%15.62%10.75%6.10%12.84%13.58%12.97%14.55%19.14%14.01%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		2.07%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%

Просадки

Сравнение просадок NYMT и GS

Максимальная просадка NYMT за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYMT и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NYMT и GS

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NYMT и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New York Mortgage Trust, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
33.10M
12.17B
(NYMT) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NYMT и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New York Mortgage Trust, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
58.0%
(NYMT) Валовая рентабельность
(GS) Валовая рентабельность
NYMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.10M при выручке в 33.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.06B при выручке в 12.17B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

NYMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.00M при выручке в 33.10M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 12.17B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

NYMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New York Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.29M при выручке в 33.10M, что соответствует чистой рентабельности 91.5%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.74B при выручке в 12.17B, что соответствует чистой рентабельности 38.9%.