PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NYMT с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NYMT с AGNC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYMT или AGNC.

Корреляция

Корреляция между NYMT и AGNC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NYMT и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NYMT:

0.59

AGNC:

0.27

Коэф-т Сортино

NYMT:

1.05

AGNC:

0.56

Коэф-т Омега

NYMT:

1.13

AGNC:

1.08

Коэф-т Кальмара

NYMT:

0.24

AGNC:

0.26

Коэф-т Мартина

NYMT:

2.28

AGNC:

1.03

Индекс Язвы

NYMT:

9.08%

AGNC:

6.84%

Дневная вол-ть

NYMT:

34.48%

AGNC:

21.36%

Макс. просадка

NYMT:

-97.94%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

NYMT:

-81.01%

AGNC:

-20.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NYMT:

$600.48M

AGNC:

$8.94B

EPS

NYMT:

-$0.06

AGNC:

$0.36

Коэффициент PEG

NYMT:

0.97

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

NYMT:

3.12

AGNC:

14.28

Коэффициент P/B

NYMT:

0.69

AGNC:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

NYMT:

$283.21M

AGNC:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

NYMT:

$190.99M

AGNC:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

NYMT:

$245.46M

AGNC:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, NYMT показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции NYMT уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -3.08% против 3.74% соответственно.

NYMT

С начала года

10.84%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

16.66%

1 год

20.13%

5 лет

8.08%

10 лет

-3.08%

AGNC

С начала года

0.29%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-1.92%

1 год

5.70%

5 лет

5.45%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NYMT и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NYMT
Ранг риск-скорректированной доходности NYMT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYMT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NYMT c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NYMT на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа AGNC равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYMT и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYMT и AGNC

Дивидендная доходность NYMT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что меньше доходности AGNC в 16.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NYMT
New York Mortgage Trust, Inc.		12.29%13.20%14.07%15.62%10.75%6.10%12.84%13.58%12.97%14.55%19.14%14.01%
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.38%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок NYMT и AGNC

Максимальная просадка NYMT за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYMT и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NYMT и AGNC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NYMT и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New York Mortgage Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
33.10M
-418.00M
(NYMT) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию