Сравнение NYMT с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYMT или AGNC.
Основные характеристики
| NYMT | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.82% | 9.62% |
| Дох-ть за 1 год | -21.32% | 27.25% |
| Дох-ть за 3 года | -19.76% | -3.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.14% | 0.28% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.35% | 3.22% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 7.20 |
| Индекс Язвы | 25.55% | 3.78% |
| Дневная вол-ть | 34.06% | 20.39% |
| Макс. просадка | -97.94% | -54.56% |
| Текущая просадка | -83.83% | -19.88% |
Фундаментальные показатели
| NYMT | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $523.55M | $8.39B |
| EPS | -$0.34 | $1.49 |
| PEG коэффициент | 0.97 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $282.41M | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $68.72M | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $184.07M | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между NYMT и AGNC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NYMT и AGNC
С начала года, NYMT показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции NYMT уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -4.35% против 3.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NYMT c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYMT и AGNC
Дивидендная доходность NYMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что меньше доходности AGNC в 15.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYMT New York Mortgage Trust, Inc. | 13.51% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% | 14.01% | 15.45% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.14% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок NYMT и AGNC
Максимальная просадка NYMT за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYMT и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NYMT и AGNC
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что NYMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NYMT и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New York Mortgage Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности