PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYAAX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYAAX с NMTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

NYAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2010 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NYAAX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYAAX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYAAX
American Funds Tax-Exempt Fund of New York		0.03%3.67%2.68%6.36%-11.11%2.67%4.18%7.18%0.37%5.49%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		0.18%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, NYAAX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции NYAAX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.84% против 2.30% соответственно.

NYAAX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.54%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.84%

NMTRX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.09%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of New York

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с NYAAX:
NYAAX с ASTEXNYAAX с BATVXNYAAX с DFABXNYAAX с AIVSXNYAAX с DFSMXNYAAX с LSMSXNYAAX с USMTX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий NYAAX и NMTRX

NYAAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

NYAAX
American Funds Tax-Exempt Fund of New York
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

NYAAX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYAAX
Ранг доходности на риск NYAAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYAAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYAAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYAAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYAAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYAAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYAAX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYAAXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.84

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.16

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.93

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

2.71

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYAAX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYAAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYAAX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYAAXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.97

-0.23

Корреляция

Корреляция между NYAAX и NMTRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYAAX и NMTRX

Дивидендная доходность NYAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности NMTRX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYAAX
American Funds Tax-Exempt Fund of New York		3.24%4.24%3.54%2.29%1.82%2.82%2.34%2.65%2.61%2.70%2.31%2.72%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.18%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок NYAAX и NMTRX

Максимальная просадка NYAAX за все время составила -16.40%, примерно равная максимальной просадке NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYAAX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NYAAXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-16.36%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-4.75%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-16.36%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-16.36%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.96%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-2.93%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.63%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NYAAX и NMTRX

American Funds Tax-Exempt Fund of New York (NYAAX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что NYAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NYAAXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.05%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.80%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

4.91%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

3.98%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

4.38%

-0.19%