PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXTE с CCAFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTE с CCAFX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Calvert Mid-Cap Fund (CCAFX).

NXTE - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. CCAFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXTE или CCAFX.

Корреляция

Корреляция между NXTE и CCAFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и CCAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Calvert Mid-Cap Fund (CCAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXTE:

-0.00

CCAFX:

0.17

Коэф-т Сортино

NXTE:

0.23

CCAFX:

0.33

Коэф-т Омега

NXTE:

1.03

CCAFX:

1.04

Коэф-т Кальмара

NXTE:

0.03

CCAFX:

0.09

Коэф-т Мартина

NXTE:

0.07

CCAFX:

0.34

Индекс Язвы

NXTE:

9.87%

CCAFX:

7.43%

Дневная вол-ть

NXTE:

27.37%

CCAFX:

17.21%

Макс. просадка

NXTE:

-28.64%

CCAFX:

-60.63%

Текущая просадка

NXTE:

-9.53%

CCAFX:

-16.29%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у CCAFX с доходностью 1.27%.

NXTE

С начала года

1.34%

1 месяц

14.11%

6 месяцев

-2.09%

1 год

-0.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CCAFX

С начала года

1.27%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

-6.69%

1 год

2.84%

5 лет

5.62%

10 лет

0.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NXTE и CCAFX

NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CCAFX в 1.18%.

CCAFX
Calvert Mid-Cap Fund
NXTE
Axs Green Alpha ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXTE и CCAFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг риск-скорректированной доходности NXTE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXTE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
CCAFX
Ранг риск-скорректированной доходности CCAFX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCAFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXTE c CCAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Calvert Mid-Cap Fund (CCAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа CCAFX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и CCAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и CCAFX

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности CCAFX в 0.09%

TTM202420232022202120202019201820172016
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.52%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCAFX
Calvert Mid-Cap Fund		0.09%0.09%0.00%0.04%0.00%0.00%0.08%0.28%0.12%0.49%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и CCAFX

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки CCAFX в -60.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и CCAFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и CCAFX

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Calvert Mid-Cap Fund (CCAFX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...